Méthodes numériques en finance

6 OPTIONS ET ARBRES BINOMIAUX 60
Grecques par arbre binomial
Grecques par arbre binomial
Convergence du Delta
0.56 0.58 0.60 0.62 0.64 0.66 0.68
Convergence du Delta
0.622 0.624 0.626 0.628 0.630 0.632 0.634
0 50 100 150 200
0 50 100 150 200
5:200
5:200
Figure 32: Calcul du ∆ par la méthode des arbres, convergence de ∆ n vers ∆.
Grecques par arbre binomial
Convergence du Gamma
0.017 0.018 0.019 0.020
20 40 60 80 100
5:100
Figure 33: Calcul du Γ par la méthode des arbres, convergence de Γ n vers Γ.
Arthur CHARPENTIER - Méthodes numériques en Finance