MÃ©thodes numÃ©riques en finance

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14 OPTIONS AMÉRICAINES 208 Monte Carlo pour options américaines 20 40 60 80 100 0 50 100 150 200 Temps Figure 143: Idée de la méthode de Monte Carlo, Tilley (1993). Monte Carlo pour options américaines 20 40 60 80 100 0 50 100 150 200 Temps Figure 144: Idée de la méthode de Monte Carlo, Tilley (1993). Arthur CHARPENTIER - Méthodes numériques en Finance
14 OPTIONS AMÉRICAINES 209 Monte Carlo pour options américaines 20 40 60 80 100 0 50 100 150 200 Temps Figure 145: Idée de la méthode de Monte Carlo, Tilley (1993). Histogramme du prix du put américain (Monte Carlo) Frequency 0 200 400 600 800 0 5 10 15 20 25 30 35 prix Figure 146: Convergence de la méthode de Monte Carlo. Arthur CHARPENTIER - Méthodes numériques en Finance
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1 Méthodes numériques en finance
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4 QUELQUES MOTS SUR L’ESTIMATION
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7 VALORISATION EN TEMPS CONTINU 69
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9 PETITS RAPPELS D’ANALYSE NUMÉR
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