Méthodes numériques en finance

11 MÉTHODES DE SIMULATIONS DANS LE MODÈLE DE BLACK & SCHOLES (1973) 136
Calcul d’aire approche par MCMC (n=25)
Calcul d’aire approche par MCMC (n=400)
−1.0 −0.5 0.0 0.5 1.0
−1.0 −0.5 0.0 0.5 1.0
−1.0 −0.5 0.0 0.5 1.0
−1.0 −0.5 0.0 0.5 1.0
Figure 77: Calcul d’aire, méthode par MCMC, n = 25, 400.
Calcul de l’aire, méthode par MCMC (d=2)
Calcul du volume, méthode MCMC (d=3)
Aire du disque unité
3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0
Volume de la sphère unité
3.5 4.0 4.5 5.0
0 50 100 150 200
(Nombre de points simulés)^(1/2)
0 20 40 60 80
(Nombre de points)^(1/3)
Figure 78: Calcul d’aires, méthode par MCMC, dimension 2 et 3.
Arthur CHARPENTIER - Méthodes numériques en Finance