Document de référence 2011 (.pdf 2.11 Mo) - Nexity

1 États
ANNEXE
financiers consolidés au 31décembre2011
26.4 Instruments dérivés
Les instruments dérivés comptabilisés en transaction au 31décembre2011 sont les suivants:
Dettes couvertes
(enmillions d’euros)
Crédit corporate holding:
Montant
nominal couvert Indice Début Fin
Tunnel 2% – 3% 17,2 E3M 25/07/2011 25/07/2013
Tunnel 4,60% – 5,10% 97,5 E3M 30/06/2008 31/05/2013
Tunnel 2% – 3% 65 E3M 30/09/2010 30/05/2013
Crédit non affecté résidentiel:
Tunnel 4,50% – 5,10% 120 E3M 30/06/2011 30/06/2012
Tunnel 4,30% – 5,10% 22,5 E3M 30/09/2008 26/06/2012
Tunnel 2% – 3% 150 E3M 29/06/2012 31/12/2013
Crédits sur opérations de Promotion:
Neximmo 12 – Cap 4,00% 8 E3M 27/07/2009 15/05/2012
La variation de la juste valeur des instruments dérivés (comptabilisés en transaction ou en instruments de couverture au
31décembre2011) au cours de la période se ventile de la manière suivante:
Dettes couvertes
(enmillions d’euros)
Crédit corporate holding:
Montant
nominal
couvert
Juste valeur Variation 2011
12/2011 12/2010 En résultat
Tunnel 2% – 3% 17,2 (0,2) (0,2)
En situation
nette
Tunnel 4,60% – 5,10% 97,5 (4,4) (6,9) (1,3) 3,8
Tunnel 2% – 3% 65,0 (0,8) (1,0) (0,5) 0,7
Crédit non affecté résidentiel:
Tunnel 4,50% – 5,10% 120,0 (2,0) (3,8) 1,8
Tunnel 4,30% – 5,10% 22,5 (0,4) (1,0) 0,1 0,5
Tunnel 2% – 3% 150,0 (2,4) (0,3) (2,1)
Instruments échus (2,5) 2,4 0,1
Crédits sur opérations de Promotion:
Neximmo 12 – Cap 4,00% 8,0
Juste valeur
acquisition
contrat
Instruments de couverture (4,0) (0,4) (1,5) (3,0) 0,9
Total juste valeur (14,2) (16,1) (1,1) 2,1 0,9
288 - Document de référence / 2011
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