Prospecto IPO - Daycoval

Banco Daycoval S.A.
a) Composição dos saldos registrados em contas patrimoniais
2006
Banco e Consolidado
2005 2004
Curto Longo Curto Longo Curto Longo
prazo prazo prazo prazo prazo prazo
Ativo:
Instrumentos financeiros derivativos 9.065 9.452 37.171 6.596 20.252 10.143
Operações de “swap” - diferencial a receber 8.923 9.452 31.020 6.596 20.252 10.143
Prêmios de opções a exercer - - 6.151 - - -
Termo de moeda a receber 142 - - - - -
Negociação e intermediação de valores 274 - 58 - 1.380 -
Futuros a liquidar 274 - 58 - 1.380 -
Dólar futuro - - - - 19 -
DDI 51 - 35 - 1.247 -
DI
Passivo:
223 - 23 - 114 -
Instrumentos financeiros derivativos 1.320 962 7.314 199 2.989 413
Operações de “swap” - diferencial a pagar 1.192 962 2.214 199 1.260 413
Prêmios de opções lançadas - - 5.100 - 1.729 -
Termo de moeda a pagar 128 - - - - -
Negociação e intermediação de valores 2.334 - 2.565 - 4.023 -
Futuros a liquidar 2.334 - 2.565 - 4.023 -
Dólar futuro 258 - 1.342 - 1.123 -
DDI 2.068 - 1.183 - 680 -
“Swap” cambial - - 24 - 2.219 -
DI 8 - 16 - 1 -
b) Contratos de “swap” (Banco e Consolidado)
2006
Valor de custo Valor de mercado
Valor Posição
Indexadores referencial Banco Contraparte Banco Contraparte líquida
CDI x USD 87.577 101.204 85.068 101.182 84.676 16.506
USD x PRÉ 10.169 11.069 12.394 12.258 14.091 (1.833)
CDI x PRÉ 6.777 7.574 7.599 7.740 7.845 (105)
PRÉ x CDI 9.876 11.002 10.887 12.220 10.944 1.276
PRÉ x USD 8.658 9.193 8.786 9.203 8.772 431
USD x CDI 4.413 4.403 4.418 4.364 4.418 (54)
Total 127.470 144.445 129.152 146.967 130.746 16.221
2005
Valor de custo Valor de mercado
Valor Posição
Indexadores referencial Banco Contraparte Banco Contraparte líquida
CDI x USD 107.255 143.804 105.389 143.804 106.643 37.161
USD x PRÉ 13.734 13.608 15.357 15.071 16.489 (1.418)
CDI x PRÉ 39.989 40.883 40.871 40.883 41.251 (368)
PRÉ x CDI 259 318 367 303 366 (63)
USD x CDI 2.673 2.742 2.816 2.707 2.816 (109)
Total 163.910 201.355 164.800 202.768 167.565 35.203
258
26