Prospecto IPO - Daycoval

Banco Daycoval S.A.
a) Composição dos saldos registrados em contas patrimoniais
Banco e Consolidado
Março de 2007 Dezembro de 2006
Curto Longo Curto Longo
prazo prazo prazo prazo
Ativo:
Instrumentos financeiros derivativos 18.372 2.583 9.065 9.452
Operações de “swap” - diferencial a receber 18.215 2.583 8.923 9.452
Termo de moeda a receber 157 - 142 -
Negociação e intermediação de valores 3.196 - 274 -
Futuros a liquidar 3.196 - 274 -
DDI 2.857 - 51 -
DI
Passivo:
339 - 223 -
Instrumentos financeiros derivativos 1.283 1.683 1.320 962
Operações de “swap” - diferencial a pagar 1.139 1.683 1.192 962
Termo de moeda a pagar 144 - 128 -
Negociação e intermediação de valores 257 - 2.334 -
Futuros a liquidar 257 - 2.334 -
Dólar futuro 248 - 258 -
DDI - - 2.068 -
DI 9 - 8 -
b) Contratos de “swap” (Banco e Consolidado)
Março de 2007
Valor de custo Valor de mercado
Valor Posição
Indexadores referencial Banco Contraparte Banco Contraparte líquida
CDI x USD 75.920 91.125 71.853 91.130 71.916 19.214
USD x PRÉ 10.336 11.127 13.032 12.146 14.576 (2.430)
CDI x PRÉ 3.693 4.314 4.352 4.406 4.500 (94)
PRÉ x CDI 9.771 11.302 11.057 12.502 11.100 1.402
USD x CDI 7.490 7.466 7.591 7.461 7.577 (116)
Total 107.210 125.334 107.885 127.645 109.669 17.976
Dezembro de 2006
Valor de custo Valor de mercado
Valor Posição
Indexadores referencial Banco Contraparte Banco Contraparte líquida
CDI x USD 87.577 101.204 85.068 101.182 84.676 16.506
USD x PRÉ 10.169 11.069 12.394 12.258 14.091 (1.833)
CDI x PRÉ 6.777 7.574 7.599 7.740 7.845 (105)
PRÉ x CDI 9.876 11.002 10.887 12.220 10.944 1.276
PRÉ x USD 8.658 9.193 8.786 9.203 8.772 431
USD x CDI 4.413 4.403 4.418 4.364 4.418 (54)
Total 127.470 144.445 129.152 146.967 130.746 16.221
305
21