Prospecto IPO - Daycoval

Banco Daycoval S.A.
c) Contratos de termo de moeda (Banco e Consolidado)
Março de 2007
Valor de custo Valor de mercado
Valor Posição
Indexadores referencial Banco Contraparte Banco Contraparte líquida
USD mil R$ mil R$ mil R$ mil R$ mil R$ mil
PRÉ x USD 3.200 6.670 6.524 6.681 6.524 157
USD x PRÉ 3.200 6.524 6.663 6.524 6.668 (144)
Total 6.400 13.194 13.187 13.205 13.192 13
Dezembro de 2006
Valor de custo Valor de mercado
Valor Posição
Indexadores referencial Banco Contraparte Banco Contraparte líquida
USD mil R$ mil R$ mil R$ mil R$ mil R$ mil
PRÉ x USD 2.780 5.935 5.853 5.995 5.853 142
USD x PRÉ 2.780 5.853 5.927 5.853 5.981 (128)
Total 5.560 11.788 11.780 11.848 11.834 14
d) Contratos futuros (Banco e Consolidado)
Março de 2007
Valor de referência
Valor Valor Total da Ajustes diários Posição
Contratos comprado vendido exposição A receber A pagar líquida
Dólar futuro - 41.336 41.336 - (248) (248)
DDI 418.347 - 418.347 2.857 - 2.857
DI 597.416 7.353 604.769 339 (9) 330
Total 1.015.763 48.689 1.064.452 3.196 (257) 2.939
Dezembro de 2006
Valor de referência
Valor Valor Total da Ajustes diários Posição
Contratos comprado vendido exposição A receber A pagar líquida
Dólar futuro 61.668 - 61.668 - (258) (258)
DDI 386.851 17.194 404.045 51 (2.068) (2.017)
DI 592.575 13.706 606.281 223 (8) 215
Total 1.041.094 30.900 1.071.994 274 (2.334) (2.060)
306
22