Prospecto IPO - Daycoval

Banco Daycoval S.A.
g) Margens de garantia (Banco e Consolidado)
2006 2005 2004
Valor de Valor de Valor de
Títulos públicos federais Custo Mercado Custo Mercado Custo Mercado
Letras do Tesouro Nacional - LTN 69.234 70.726 36.961 37.227 28.454 28.364
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 16.529 16.526 - - - -
Total 85.763 87.252 36.961 37.227 28.454 28.364
h) Ganhos e perdas com instrumentos financeiros derivativos (Banco e Consolidado)
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2006, 2005 e de 2004, os
instrumentos financeiros derivativos geraram ganhos e perdas, registrados diretamente
no resultado na rubrica de “Resultado com instrumentos financeiros derivativos”, os
quais são apresentados a seguir:
2006
Banco Consolidado
Instrumentos financeiros derivativos Ganho Perda
Resultado
líquido Ganho Perda
Resultado
líquido
“Swap” 26.283 (11.980) 14.303 27.428 (17.967) 9.461
Termo de moedas 6.759 (4.256) 2.503 6.759 (4.256) 2.503
Opções 5.648 (6.833) (1.185) 5.648 (6.833) (1.185)
Mercado futuro 248.822 (286.196) (37.374) 248.822 (286.196) (37.374)
Total 287.512 (309.265) (21.753) 288.657 (315.252) (26.595)
Instrumentos financeiros derivativos
Ganho
2005 2004
Perda
Resultado
líquido Ganho Perda
Resultado
líquido
“Swap” 167.164 (178.814) (11.650) 226.726 (264.704) (37.978)
Opções 5.225 (3.966) 1.259 4.728 (8.789) (4.061)
Mercado futuro 159.244 (185.417) (26.173) 213.220 (173.782) 39.438
Total 331.633 (368.417) (36.564) 444.674 (447.275) (2.601)
7. OPERAÇÕES DE CRÉDITO
a) Composição da carteira de crédito por tipo de operação
2006
Banco Consolidado
Circulante Longo Prazo Circulante Longo prazo
Empréstimos 1.037.634 95.811 1.037.634 95.811
Títulos descontados 112.757 26 169.022 36
Financiamentos 151.261 130.783 151.261 130.783
Total de operações de crédito 1.301.652 226.620 1.357.917 226.630
Adiantamentos sobre contratos de câmbio 54.661 - 54.661 -
Total 1.356.313 226.620 1.412.578 226.630
261
29