Prospecto IPO - Daycoval

Distribuição por Tipo
Demonstrações Financeiras Consolidadas
Em 31 de
Títulos disponíveis para a venda Em 31 de dezembro de
março de
2004 2005 2006
(R$ milhões)
2007
Carteira própria
Letras do Tesouro Nacional – LTN................................. 220,8 116,2 23,1 3,4
Letras Financeiras do Tesouro – LFT ............................ 27,4 6,7 14,6 2,7
Notas do Tesouro Nacional – NTN................................. - - 6,7 22,4
Títulos de renda fixa no exterior ..................................... 44,0 47,6 67,3 13,0
Certificados de Depósitos Bancários – CDB 1,7 2,5 5,6 2,5
Cotas de fundo de investimento ..................................... 13,2 14,6 16,3 18,9
Ações de companhias abertas ....................................... 3,3 2,7 1,8 1,7
Total ............................................................................... 310,4 190,3 135,4 64,6
Vinculados a compromissos de recompra
Letras do Tesouro Nacional – LTN................. 17,1 79,6 45,6 143,5
Letras Financeiras do Tesouro – LFT ......... - 6,0 142,7 98,3
Notas do Tesouro Nacional – NTN................. - - 95,9 82,8
Total ............................................................................... 17,1 85,6 284,2 324,6
Vinculados à prestação de garantias .........................
Letras do Tesouro Nacional – LTN................. 28,4 37,2 70,7 5,5
Letras Financeiras do Tesouro – LFT ......... - - 16,5 79,2
Total ............................................................................... 28,4 37,2 87,2 84,7
Total da carteira de títulos e valores mobiliários...... 355,9 313,1 506,8 473,9
Instrumentos Financeiros Derivativos
Ativo
Ativo
(passivo)
Demonstrações Financeiras Consolidadas
Em 31 de dezembro de Em 31 de março de
2004 2005 2006 2007
Valor do
Contrato
Ativo
(passivo)
Valor do Ativo
Contrato (passivo)
(em R$ milhões)
Valor do
Contrato
Ativo
(passivo)
Valor do
Contrato
Instrumentos financeiros
derivativos
Operações de swap –
diferencial a receber ..............
Prêmio de opções a
30,4 177,6 37,6 107,3 18,5 106,1 20,8 85,7
exercer...................................
-
- 6,2 280,0
-
-
-
-
Termo de moeda a receber ... - - - - 0,1 6,0 0,2 6,7
Futuros a liquidar
DDI......................................... 1,2 161,2 - - 0,1 17,2 2,9 418,3
DI ........................................... 0,1 990,3 - - 0,2 13,7 0,3 597,4
Passivo
Instrumentos financeiros
derivativos
Operações de swap –
diferencial a pagar .................
(1,3)
23,0
(2,4)
Prêmio de opções lançadas .. (1,7) 30,0 (5,1) 280,0 - - - -
Termo de moeda a pagar ...... - - - - (0,1) 5,9 (0,1) 6,7
Futuros a liquidar
Dólar futuro............................ (1,1) 150,6 (1,3) 177,2 (0,3) 61,7 (0,2) 41,3
DDI......................................... (0,7) 249,6 (1,2) 203,2 (2,1) 404,0 - -
Swap cambial ........................ (2,2) 266,5 - 24,2 - - - -
DI ........................................... - - - 681,7 - 606 - 7,4
Total ...................................... 24,7 2.048,8 33,8 1.810,3 14,2 1.242,0 21,1 1.177,6
98
56,7
(2,2)
21,4
(2,8)
21,5