Prospecto IPO - Daycoval

Banco Daycoval S.A.
2004
Valor de custo Valor de mercado
Valor Posição
Indexadores referencial Banco Contraparte Banco Contraparte líquida
CDI x USD 156.528 189.180 154.060 189.180 159.374 29.806
USD x PRÉ 14.017 13.844 14.964 14.830 15.078 (248)
CDI x PRÉ 20.816 20.993 20.995 20.993 20.982 11
PRÉ x USD 269 270 266 270 262 8
PRÉ x CDI 2.484 2.956 3.390 2.826 3.390 (564)
USD x CDI 6.482 6.329 6.534 6.243 6.534 (291)
Total 200.596 233.572 200.209 234.342 205.620 28.722
c) Contratos de termo de moeda (Banco e Consolidado)
2006
Valor de custo Valor de mercado
Valor Posição
Indexadores referencial Banco Contraparte Banco Contraparte líquida
PRÉ x USD 2.780 5.935 5.853 5.995 5.853 142
USD x PRÉ 2.780 5.853 5.927 5.853 5.981 (128)
Total 5.560 11.788 11.780 11.848 11.834 14
d) Contratos futuros (Banco e Consolidado)
2006
Valor de custo Valor de mercado
Valor Posição
Contratos referencial Banco Contraparte Banco Contraparte líquida
Dólar futuro 61.668 - 61.668 - (258) (258)
DDI 386.851 17.194 404.045 51 (2.068) (2.017)
DI 592.575 13.706 606.281 223 (8) 215
Total 1.041.094 30.900 1.071.994 274 (2.334) (2.060)
2005
Valor de custo Valor de mercado
Valor Posição
Contratos referencial Banco Contraparte Banco Contraparte líquida
Dólar futuro 177.219 - 177.219 - (1.342) (1.342)
DDI 203.177 - 203.177 35 (1.183) (1.148)
“Swap” cambial 24.149 - 24.149 - (24) (24)
DI 681.728 - 681.728 23 (16) 7
Total 1.086.273 - 1.086.273 58 (2.565) (2,507)
259
27