Prospecto IPO - Daycoval

Banco Daycoval S.A.
e) Operações por vencimento (Banco e Consolidado)
Até
3 meses
Março de 2007
De 3 a
12 meses
Acima de
12 meses
Total
“Swap” 50.332 43.763 13.115 107.210
Futuros e Termo 149.560 270.116 658.315 1.077.991
Total 199.892 313.879 671.430 1.185.201
Até
3 meses
Dezembro de 2006
De 3 a
12 meses
Acima de
12 meses
Total
“Swap” 44.372 49.867 33.231 127.470
Futuros e Termo 289.371 56.061 738.440 1.083.872
Total 333.743 105.928 771.671 1.211.342
f) Local de negociação (Banco e Consolidado)
Março
de 2007
Dezembro
de 2006
Futuros e Termo-
Bolsa de Mercadorias & Futuros - BM&F 1.064.452 1.071.994
Câmara de Custódia e Liquidação - CETIP 13.539 11.878
“Swap”-
Bolsa de Mercadorias & Futuros - BM&F 7.253 7.828
Câmara de Custódia e Liquidação - CETIP 99.957 119.642
g) Margens de garantia (Banco e Consolidado)
Março de 2007 Dezembro de 2006
Valor de Valor de
Títulos públicos federais Custo Mercado Custo Mercado
Letras do Tesouro Nacional - LTN 5.488 5.519 69.234 70.726
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 79.255 79.245 16.529 16.526
Total 84.743 84.764 85.763 87.252
307
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