Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária de ... - Citibank

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2008 e 2007
(Em milhares de reais)
22. Riscos inerentes às operações da Companhia e analise de sensibilidade dos
instrumentos financeiros derivativos--Continuação
1. Demonstrativo de valores dos instrumentos financeiros derivativos
Descrição
Em 31 de dezembro de 2008, o valor nocional dos instrumentos financeiros derivativos, o
valor justo de mercado, e o impacto de caixa gerado por eles, são sumariados a seguir:
Valor de referência
(nocional)
Trimestre Trimestre
atual anterior
4T 2008 3T 2008
Trimestre
atual
4T 2008
Valor Justo
Trimestre
Anterior
3T 2008
Efeito Acumulado
(período atual)
Valor
a receber
/(recebido)
Valor
a pagar/
(pago)
Contratos Futuros:
Compromisso de compra:
Moeda estrangeira (R$) 58.425 141.180 (1.864) (4.225) 23.838 -
Contrato de Opções
Posição titular – Compra
Moeda estrangeira (R$) 428.255 887.757 11.280 34.936 59.841 -
Hedge de Combustível (000 barris) 3.274 barril 102 barril R$(102.387) R$212 - R$(39.247)
Contratos de "swap"
Posição Ativa
Taxa – ativa pós (BOX - Swap) (R$) 32.500 3.900 33.718 4.105 -
Taxa – ativa pós (FUT DI) (R$) (3.100) (1.500) (0) (2) - (5)
Taxa – ativa pós (oper. Juros Libor) (R$) 141.768 356.204 (34.809) (1.355) -
Total: Taxa - ativa pós (onshore) (R$) 29.400 2.400 33.718 4.104 - (5)
Posição passiva
Taxa - passiva pré (BOX - Swap) (R$) 32.500 3.900 (35.520) (4.016) - (1.802)
Taxa - passiva pré (FUT DI) (R$) (3.100) (1.500) - - -
Taxa - passiva pré (oper. Juros Libor) (R$) 141.768 356.204 - - - (3.410)
Total: Taxa - passiva pré (onshore) (R$) 29.400 2.400 (35.520) (4.016) - (1.802)
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