Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CRESC MAIS 2008 8A 4SR 288 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 24,600,000 0.00 0.00 55,860.70 21,282,596.62<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 24,600,000 0.00 0.00 55,860.70 21,282,596.62<br />
1.1.3. Obrigações diversas 24,600,000 0.00 0.00 55,860.70 21,282,596.62<br />
PTBAITOM0063 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Maio 2016 EUR 21,750,000 87.48 87.48 51,297.38 19,078,817.69<br />
BCUFOM 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater-Março 2018 EUR 2,850,000 77.17 77.17 4,563.32 2,2<strong>03</strong>,778.93<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 1,161,000 0.00 0.00 1,877.34 906,869.02<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 1,161,000 0.00 0.00 1,877.34 906,869.02<br />
2.1.3. Obrigações diversas 1,161,000 0.00 0.00 1,877.34 906,869.02<br />
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 11,000 84.51 84.51 36.00 9,3<strong>31</strong>.69<br />
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float <strong>03</strong>/<strong>03</strong>/18 EUR 1,150,000 77.89 77.89 1,841.34 897,537.33<br />
5. LIQUIDEZ 3,511,280 0.00 0.00 59,004.13 3,309,420.82<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -260,863.55<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 8,322.91<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 8,322.91<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -269,186.46<br />
5.2. A prazo 3,511,280 0.00 0.00 59,004.13 3,570,284.37<br />
5.2.1. Depósitos e outros equiparados 3,511,280 0.00 0.00 59,004.13 3,570,284.37<br />
PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 20-12-2011 20-06-2012 5,8733% EUR 3,511,280 1.00 1.00 59,004.13 3,570,284.37<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 6 0.00 0.00 151,088.56 1,996,008.54<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 6 0.00 0.00 151,088.56 1,996,008.54<br />
7.2.2. Swaps 6 0.00 0.00 151,088.56 1,996,008.54<br />
7.2.2. CDS (Swap - (CDS Banco Santander Subordinada 8750000 EUR (SWAP-2892-E EUR 1 -1,017,988.48 -1,017,988.48 21,649.<strong>03</strong> -984,7<strong>03</strong>.84<br />
7.2.2. CDS (Swap - seri (CDS BNP Paribas Subordinada 6850000 EUR (SWAP-2438-E EUR 1 -267,799.47 -267,799.47 18,656.73 -249,142.74<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS BBVA Subordinada 6250000 EUR (SWAP-2439-E EUR 1 -934,133.94 -934,133.94 15,642.36 -918,491.58<br />
7.2.2. Swap (IRS-35453PA-5.185% 07/05/16 & IRS-35453PP-Float 07/05/16) EUR 1 480,453.33 480,453.33 24,129.22 504,582.55<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DIH90972 PA-5.255% 07/05/16 & IRS/FB-DIH90972 PP-Float 07 EUR 1 535,913.57 535,913.57 1,286.78 537,200.35<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DIH910<strong>03</strong> PA-5.51% 07/05/16 & IRS/FB-DIH910<strong>03</strong> PP-Float 07/ EUR 1 3,<strong>03</strong>6,839.36 3,<strong>03</strong>6,839.36 69,724.44 3,106,563.80<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 267830.73 27,494,895.00<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 505,928.38<br />
VALOR DA UP 54.35
Change language