Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

7.2.2. Swap (IRS-29111 PA Var 05/09/15 & IRS-29111 PP Float 05/09/15) EUR 1 1,388,195.49 1,388,195.49 274,876.09 1,663,071.58
7.2.2. Swap (IRS-31621 PA-5.060% 07/09/15 & IRS-31621-PP-Float 07/09/15) EUR 1 577,263.22 577,263.22 137,020.97 714,284.19
7.2.2. Swap (IRS/FB-DHO65004 PA-5.060% 07/09/15 & IRS/FB-DHO65004 PP-Float 07 EUR 1 -134,228.28 -134,228.28 150,919.61 16,691.33
7.2.2. Swap (IRS/FB-DIZ08147 PA Var 07/09/15 & IRS/FB-DIZ08147 PP Float 5..07 EUR 1 2,816,518.99 2,816,518.99 428,164.50 3,244,683.49
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 4877981.16 108,432,825.56
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,888,160.30
VALOR DA UP 57.43
Carteira: OC (UL) RENDA CRESCENTE 2006 8A - 115 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 57,230,500 0.00 0.00 566,752.68 49,732,970.61
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 49,580,500 0.00 0.00 553,357.53 43,582,133.46
1.1.3. Obrigações diversas 49,580,500 0.00 0.00 553,357.53 43,582,133.46
PTBCQWOM0033 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 9,550,000 95.00 95.00 410,310.79 9,482,810.79
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 40,030,500 84.83 84.83 143,046.74 34,099,322.67
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 7,650,000 0.00 0.00 13,395.15 6,150,837.15
1.2.3. Obrigações diversas 7,650,000 0.00 0.00 13,395.15 6,150,837.15
PTBCT3OM0000 1.2.3. Banco Comercial Português Float 09/05/14 EUR 7,650,000 80.23 80.23 13,395.15 6,150,837.15
2. VALORES NÃO COTADOS 2,576,000 0.00 0.00 129,837.48 2,434,012.35
2.1. Valores mobiliários nacionais 2,526,000 0.00 0.00 129,694.37 2,383,869.24
2.1.3. Obrigações diversas 2,526,000 0.00 0.00 129,694.37 2,383,869.24
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 2,450,000 89.00 89.00 129,152.15 2,309,652.15
PTMGTAOE0005 2.1.3. Mota Gestão Part. Float 21/06/13 EUR 60,000 97.15 97.15 428.07 58,717.09
PTSNCAOE0009 2.1.3. SonaeCom SGPS Float 21/06/13 EUR 16,000 96.16 96.16 114.15 15,500.00
2.3. Outros instrumentos de dívida 50,000 0.00 0.00 143.11 50,143.11
2.3.2. Papel comercial 50,000 0.00 0.00 143.11 50,143.11
PTTD9AJM0448 2.3.2. Teixeira Duarte Eng Constr SA 13ª EM PC 14/08/12 EUR 50,000 100.00 100.00 143.11 50,143.11
5. LIQUIDEZ 1,072 0.00 0.00 0.00 -370,458.94
5.1. À vista 1,072 0.00 0.00 0.00 -370,458.94
5.1.9 Outros 5 0.00 0.00 0.00 -0.02
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 5 0.00 0.00 0.00 -0.02
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 24,326.54
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 24,326.54
5.1.3. Comissões 1,067 0.00 0.00 0.00 -394,785.46
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 4 0.00 0.00 -216,670.95 3,559,141.61
7.2. Fora de mercado regulamentado 4 0.00 0.00 -216,670.95 3,559,141.61
7.2.2. Swaps 4 0.00 0.00 -216,670.95 3,559,141.61
7.2.2. Swap (IRS/FB-DGF96948 PA-4.3% 04/08/14 & IRS/FB-DGF96948 PP Float 04/0 EUR 1 2,353,438.13 2,353,438.13 113,976.57 2,393,963.90
7.2.2. Swap (IRS/FB-DGF97051 PA-4.3% 04/08/14 & IRS/FB-DGF97051 PP-4.625% 04/ EUR 1 248,350.00 248,350.00 -62,713.75 185,636.25
7.2.2. Swap (IRS/FB-DGF97099 PA-4.3% 04/08/14 & IRS/FB-DGF97099 PP-4.95% 04/0 EUR 1 289,858.47 289,858.47 -313,459.13 -23,600.66
7.2.2. Swap (IRS/FB-DGG33012 PA-4.3% 04/08/14 & IRS/FB-DGG33012 PP Float 04/0 EUR 1 957,616.76 957,616.76 45,525.36 1,003,142.12
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 479919.21 55,355,665.63
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 934,592.64
VALOR DA UP 59.23