Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA TRIMESTRAL 2006 8A-3SR-114 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 21,512,000 0.00 0.00 893,590.10 21,327,474.24
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 21,412,000 0.00 0.00 887,510.87 21,221,842.01
1.1.1. Títulos de dívida pública 60,000 0.00 0.00 2,377.05 62,179.05
PTOTEKOE0003 1.1.1. PGB 5% 15/06/12 EUR 60,000 99.67 99.67 2,377.05 62,179.05
1.1.3. Obrigações diversas 21,352,000 0.00 0.00 885,133.82 21,159,662.96
PTBIWOOM0047 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Dezembro 2013 EUR 650,000 93.50 93.50 14.21 607,733.21
PTBCQWOM0033 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 20,600,000 95.00 95.00 885,068.30 20,455,068.30
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 13,000 84.83 84.83 46.45 11,073.83
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float 31/03/13 EUR 89,000 96.39 96.39 4.86 85,787.62
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 100,000 0.00 0.00 6,079.23 105,632.23
1.2.3. Obrigações diversas 100,000 0.00 0.00 6,079.23 105,632.23
ES0214950059 1.2.3. Caja Madrid 6.25% 10/04/12 EUR 100,000 99.55 99.55 6,079.23 105,632.23
2. VALORES NÃO COTADOS 30,734,000 0.00 0.00 679,773.48 27,297,771.28
2.1. Valores mobiliários nacionais 29,784,000 0.00 0.00 672,840.94 26,340,838.74
2.1.3. Obrigações diversas 29,784,000 0.00 0.00 672,840.94 26,340,838.74
XS0256105478 2.1.3. BCP Finance Bank CLN Brisa-21/06/14 EUR 11,000,000 80.30 80.30 62,277.77 8,895,188.67
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 10,450,000 89.00 89.00 550,873.45 9,851,373.45
PTMGTAOE0005 2.1.3. Mota Gestão Part. Float 21/06/13 EUR 4,000 97.15 97.15 28.54 3,914.47
PTMGTBOE0004 2.1.3. Mota Gestão Part. Float 21/06/14 EUR 8,250,000 90.33 90.33 58,859.86 7,510,750.82
PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float 09/05/13 EUR 75,000 98.67 98.67 765.65 74,767.58
PTSNCAOE0009 2.1.3. SonaeCom SGPS Float 21/06/13 EUR 5,000 96.16 96.16 35.67 4,843.75
2.3. Outros instrumentos de dívida 950,000 0.00 0.00 6,932.54 956,932.54
2.3.2. Papel comercial 950,000 0.00 0.00 6,932.54 956,932.54
PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 300,000 100.00 100.00 858.67 300,858.67
S27AJM 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-15ª EM PC 27/06/12 EUR 350,000 100.00 100.00 2,343.20 352,343.20
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 300,000 100.00 100.00 3,730.67 303,730.67
5. LIQUIDEZ 2,377 0.00 0.00 0.00 -450,821.87
5.1. À vista 2,377 0.00 0.00 0.00 -450,821.87
5.1.9 Outros 3 0.00 0.00 0.00 -0.03
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 3 -0.01 -0.01 0.00 -0.03
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 2,842.53
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 2,842.53
5.1.3. Comissões 2,374 0.00 0.00 0.00 -453,664.37
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 4 0.00 0.00 -1,498,163.41 -395,005.55
7.2. Fora de mercado regulamentado 4 0.00 0.00 -1,498,163.41 -395,005.55
7.2.2. Swaps 4 0.00 0.00 -1,498,163.41 -395,005.55
7.2.2. CDS (Swap - s (CDS Portugal Telecom Senior 650000 EUR (SWAP - 2843 - E EUR 1 -51,320.46 -51,320.46 18.06 -51,302.40
7.2.2. Swap (IRS-40358PA-4.95% 23/06/14 & IRS-40358PP-Float 23/06/14) EUR 1 514,869.87 514,869.87 -48,650.47 466,219.40
7.2.2. Swap (IRS/FB-DGD21453 PA-4.425% 23/06/14 & IRS/FB-DGD21453 PP Float 23 EUR 1 689,384.75 689,384.75 -50,108.97 639,275.78
7.2.2. Swap (IRS/FB-DGD36732 PA-5.45% 09/06/14 & IRS/FB-DGD36732 PP-5.543% 09 EUR 1 -49,776.30 -49,776.30 -1,399,422.03 -1,449,198.33
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 75200.17 47,779,418.10
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 836,416.59
VALOR DA UP 57.12