Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA CERTA MAIS 2008 5A 2SR 301 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 37,904,000 0.00 0.00 134,917.25 36,420,433.83
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 37,704,000 0.00 0.00 134,578.41 36,231,830.99
1.1.3. Obrigações diversas 37,704,000 0.00 0.00 134,578.41 36,231,830.99
PTBAIAOM0056 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Julho 2013 EUR 37,500,000 95.74 95.74 132,421.78 36,033,741.28
PTBCQWOM0033 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 50,000 95.00 95.00 2,148.22 49,648.22
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float 31/03/13 EUR 154,000 96.39 96.39 8.41 148,441.49
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 200,000 0.00 0.00 338.84 188,602.84
1.2.3. Obrigações diversas 200,000 0.00 0.00 338.84 188,602.84
PTBCP7OM0061 1.2.3. Banco Comercial Português Float 28/02/13 EUR 200,000 94.13 94.13 338.84 188,602.84
2. VALORES NÃO COTADOS 957,000 0.00 0.00 12,124.82 955,452.35
2.1. Valores mobiliários nacionais 557,000 0.00 0.00 7,150.59 550,478.12
2.1.3. Obrigações diversas 557,000 0.00 0.00 7,150.59 550,478.12
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 50,000 89.00 89.00 2,635.76 47,135.76
PTCLJAOE0002 2.1.3. Controljornal Float 21/06/13 EUR 215,000 98.01 98.01 1,533.92 212,247.25
PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float 09/05/13 EUR 292,000 98.67 98.67 2,980.91 291,095.11
2.3. Outros instrumentos de dívida 400,000 0.00 0.00 4,974.23 404,974.23
2.3.2. Papel comercial 400,000 0.00 0.00 4,974.23 404,974.23
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 400,000 100.00 100.00 4,974.23 404,974.23
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -303,060.82
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -303,060.82
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 3,492.84
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 3,492.84
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -306,553.66
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 7 0.00 0.00 408,088.55 1,698,527.34
7.2. Fora de mercado regulamentado 7 0.00 0.00 408,088.55 1,698,527.34
7.2.1. Forwards 1 0.00 0.00 0.00 909.98
7.2.1. FW Obrigações (PTBCQWOM0033 - 20111031 - 20131013) EUR 1 909.98 909.98 0.00 909.98
7.2.2. Swaps 6 0.00 0.00 408,088.55 1,697,617.36
7.2.2. CDS (Swap - (CDS Credit Agricole Subordinada 7500000 EUR (SWAP-2373-E EUR 1 -175,662.95 -175,662.95 25,000.00 -150,662.95
7.2.2. CDS (Swap - se (CDS Credit Suisse Subordinada 7500000 EUR (SWAP-2374-E EUR 1 4,984.03 4,984.03 25,000.00 29,984.03
7.2.2. CDS (Swap - series (CDS Barclays Subordinada 7500000 EUR (SWAP-2372-E EUR 1 -56,849.09 -56,849.09 25,156.25 -31,692.84
7.2.2. CDS (Swap - series O (CDS Natixis Subordinada 7500000 EUR (SWAP-2375-E EUR 1 -139,756.55 -139,756.55 28,906.25 -110,850.30
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS AXA Subordinada 7500000 EUR (SWAP-2371-EU EUR 1 -54,439.23 -54,439.23 21,875.00 -32,564.23
7.2.2. Swap (IRS/FB DIR30213 PA-7.01% 16/07/13 & IRS/FB DIR30213 PP-Float 16/ EUR 1 1,711,252.60 1,711,252.60 282,151.05 1,993,403.65
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 555130.62 38,771,352.70
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 635,200.70
VALOR DA UP 61.04