Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA CERTA 2010 8A-1S(NN)-359 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 20,309,000 0.00 0.00 78,089.02 17,234,779.50
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 20,259,000 0.00 0.00 78,066.21 17,205,006.69
1.1.3. Obrigações diversas 20,259,000 0.00 0.00 78,066.21 17,205,006.69
PTBCV2OM0015 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Junho 2018 EUR 20,000,000 84.38 84.38 68,907.26 16,944,354.86
PTCG32OM0004 1.1.3. Caixa Geral Depositos 8% 28/09/15 EUR 223,000 98.99 98.99 9,017.49 229,760.73
PTSCOFOE0003 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 7,000 81.25 81.25 51.90 5,739.64
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 25,000 84.83 84.83 89.34 21,295.84
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float 31/03/13 EUR 4,000 96.39 96.39 0.22 3,855.62
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 50,000 0.00 0.00 22.81 29,772.81
1.2.3. Obrigações diversas 50,000 0.00 0.00 22.81 29,772.81
XS0278435226 1.2.3. BCP Finance Bank Float 21/12/16 EUR 50,000 59.50 59.50 22.81 29,772.81
2. VALORES NÃO COTADOS 25,931,600 0.00 0.00 963,594.68 18,013,864.94
2.1. Valores mobiliários nacionais 25,681,600 0.00 0.00 960,485.78 17,760,756.04
2.1.3. Obrigações diversas 25,681,600 0.00 0.00 960,485.78 17,760,756.04
PTBCQOOM0025 2.1.3. BCP CLN Portugal 4.72% June 2018 EUR 25,100,000 64.94 64.94 938,712.21 17,239,086.44
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 400,000 89.00 89.00 21,086.06 377,086.06
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 21,500 84.51 84.51 70.37 18,239.22
PTBINBOE0001 2.1.3. Celbi Float 28/01/18 EUR 85,000 78.70 78.70 344.08 67,242.09
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 30,000 79.01 79.01 200.85 23,903.16
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float 03/03/18 EUR 45,100 77.89 77.89 72.21 35,199.07
2.3. Outros instrumentos de dívida 250,000 0.00 0.00 3,108.90 253,108.90
2.3.2. Papel comercial 250,000 0.00 0.00 3,108.90 253,108.90
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 250,000 100.00 100.00 3,108.90 253,108.90
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 95,173.27
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 95,173.27
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -0.01
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 -0.01
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 456,226.81
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 456,226.81
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -361,053.53
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 4 0.00 0.00 -1,525,957.33 -5,017,156.42
7.2. Fora de mercado regulamentado 4 0.00 0.00 -1,525,957.33 -5,017,156.42
7.2.2. Swaps 4 0.00 0.00 -1,525,957.33 -5,017,156.42
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS EDP Senior 20000000 EUR (SWAP - 2887 - EU EUR 1 -4,381,653.07 -4,381,653.07 49,611.10 -4,332,041.97
7.2.2. Swap (IRS-50695PA - 4.65% 15/06/18 & IRS-50695PP - 4.72% 15/06/18) EUR 1 -54,283.56 -54,283.56 -886,535.12 -940,818.68
7.2.2. Swap (IRS/BC-7005155B PA 5,07% 15/06/18 & IRS/BC-7005155B PP Float 15/ EUR 1 960,534.88 960,534.88 13,130.00 973,664.88
7.2.2. Swap (SWAP-55462-EUR/EUR-16-09-2010-15-06-2018) EUR 1 -15,797.34 -15,797.34 -702,163.31 -717,960.65
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO -484273.63 30,326,661.29
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 830,802.43
VALOR DA UP 36.50