Katalog nach Themengebiet - Ostdeutsche Sparkassenakademie

1. Betrieb IT
Seminare / Workshops
Veranstaltung: OSPlus: S 675 Risikocontrolling mit SimCorp Dimension ¨SCD Risikomanagement¨ - Value-at-Risk
und Backtesting
Ziel: Die TeilnehmerInnen sind vertraut mit den Funktionalitäten der Value at Risk (VaR)-Berechnung in
der Anwendung SimCorp Dimension. Weiterhin kennen sie die Funktionsweise des Backtestings, der
Bewertung der Bestandspositionen und der Simulation von Szenarien in der Anwendung SimCorp
Dimension.
Zielgruppe: Die Veranstaltung richtet sich an MitarbeiterInnen aus dem Bereich ¨Controlling¨, die in den MaRisk-
Prozess im Rahmen von Handelsgeschäften eingebunden sind und die Anwendung SimCorp Dimension
bereits im Rahmen des Praxis- bzw. Parallelbetriebes kennengelernt haben.
Inhalt: Value-at-Risk (VaR)
• VaR-Berechnungsmethodik und Umsetzung in SCD
• Grundlegende Einstellungen (Depots und Segmente)
• Anlage und Handhabung der Risikofaktoren
• Kursprofile und Bewertungsdefinitionen (Ermittlung des Zero-Szenarios)
• Kursarten
• Relevante Einstellungen an den Gattungsdaten
• Beschreibung der für die VaR-Berechnung notwendigen Masken und Funktionen
• Vorgehensweise bei Neuemissionen (Mapping)
• Darstellung des VaRs in der Echtbestandsanzeige (arbeiten mit Risikofaktorauswahl und Risikofaktorszenario)
• Analyse des VaRs (Risikofaktorerträge, „Risikofaktor Toleranzdefinition¨, Vergleichsrechnung in Excel
am Beispiel einer Aktie/Fonds)
• Risikoaggregation (Korrelationseffekte)
• Weitere Kennzahlen (inkrementeller VaR, marginaler VaR, VaR-Ober-/untergrenze, maximaler Verlust)
• Vorgehensweise bei Korrekturen der Marktdaten
• Maßnahmen bei Ausschüttungen, Aktiensplitts, Fälligkeiten
• Verwendung der Batch-Job-Gruppen bei Korrekturen
• Analyse der Fehler-/Hinweismeldungen
• Arbeiten mit den Risikoberichten (Batch und online)
• Arbeiten mit der „Risikoüberwachung¨ (online)
Backtesting
• Methodik des Backtestings
• Relevante Kennzahlen (Ausreißer, „tatsächliche GuV¨, VaR-Faktor)
• Systematische Effekte
• Analyse der Ausreißer
• Hinterlegung von Risikoaufschlägen und Externer VaR-Kennziffer (Bericht R04f)
• Arbeiten mit den Backtest-Berichten
• Backtesting in der „Risikoüberwachung¨
Ostdeutsche Sparkassenakademie Bildungsprogramm 2012 Ausgabe:10.12.2012 Seite 207