Katalog nach Themengebiet - Ostdeutsche Sparkassenakademie
31.12.2012 • Aufrufe
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1. Betrieb Gesamtbanksteuerung/Controlling<br />

Seminare / Workshops<br />

Veranstaltung: Kreditprodukte im Treasury I: Corporate Bonds<br />

Ziel: Dieses Seminar vermittelt detaillierte Kenntnisse über den europäischen Corporate Bond-Markt,<br />

wichtige Usancen, bedeutende Emittenten und aktuelle Entwicklungen. Es werden die Einflussfaktoren<br />

auf die Bewertung diskutiert und das Pricing anhand von Ausfallwahrscheinlichkeiten, Asset<br />

Swaps und Credit Default Swaps erläutert, anhand von Praxisbeispielen analysiert und mit Fallstudien<br />

vertieft. Die Seminarteilnehmer sehen, welche Marktindizes Corporate Bonds abbilden und wie<br />

diese Indizes für Benchmark-Konzepte verwendet werden können. Sie erhalten Hinweise zur Darstellung<br />

von Corporate Bonds im Risikocontrolling und bezüglich der Überprüfung der Marktgerechtigkeit.<br />

Sie sind in der Lage, den Credit Value At Risk für Einzeltitel und Portfolios von Anleihen zu<br />

bestimmen. Kennzahlen zur Berechnung von Konzentrationsrisiken runden das Seminar ab.<br />

Zielgruppe: Fachkräfte aus den Bereichen Eigenhandel, Depot-A, Abwicklung und Kontrolle, Treasury, Gesamtbanksteuerung<br />

und Revision<br />

Inhalt: Einführung<br />

• Marktüberblick<br />

• Handelbare Anleihen, Handelsusancen<br />

• Volumina, Emittenten<br />

• Suchmöglichkeiten im Reuters-System<br />

• Aktuelle Entwicklungen<br />

Einflussfaktoren der Bewertung<br />

• Pricing anhand von Ausfallwahrscheinlichkeiten<br />

• Pricing anhand von Asset Swap Spreads<br />

• Pricing anhand von Credit Default Swap Spreads<br />

• Bewertung von ratingabhängigen Kuponanpassungen<br />

• Fallstudie zur Bewertung und Analyse<br />

Indizes für Corporate Bonds<br />

• Iboxx-Indexfamilie<br />

• Merrill Lynch, Lehman<br />

• Kriterien für eine Benchmark<br />

Risikocontrolling<br />

• Risikokomponenten: Markt- und Adressrisiken<br />

• Darstellung im Risikoreport<br />

• Bestimmung des Credit Value At Risk<br />

• Fallstudie zum CreditVaR<br />

• Kennzahlen für Konzentrationsrisiken<br />

• Limitierung<br />

• Einbindung in die Kreditrisiko-Steuerung<br />

Abwicklung<br />

• Kontrolle der Marktgerechtigkeit<br />

<strong>Ostdeutsche</strong> <strong>Sparkassenakademie</strong> Bildungsprogramm 2012 Ausgabe:10.12.2012 Seite 33

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