Statistische Methoden der Datenanalyse - HEPHY

Unabhängigkeit
Statistische Metoden
der Datenanalyse
Einleitung
Ereignisse
R. Frühwirth
Der Ereignisraum
Die Ereignisalgebra
Wiederholte
Experimente
Wahrscheinlichkeit
Wahrscheinlichkeitsmaße
Gesetz der großen
Zahlen
Bedingte
Wahrscheinlichkeit
Kopplung und bedingte
Wahrscheinlichkeit
Satz von Bayes
Unabhängigkeit
Definition (Unabhängigkeit)
Zwei Ereignisse A und B heißen stochastisch unabhängig,
wenn
W (A ∩ B) = W (A)W (B)
Die Ereignisse A 1 , A 2 , . . . , A n heißen unabhängig, wenn gilt:
W (A 1 ∩ . . . ∩ A n ) = W (A 1 ) · . . . · W (A n )
Dazu genügt nicht, dass je zwei Ereignisse A i und A j paarweise
unabhängig sind!
R. Frühwirth Statistische Metodender Datenanalyse 140/587