Statistische Methoden der Datenanalyse - HEPHY

Tests für normalverteilte Beobachtungen
Statistische Metoden
der Datenanalyse
Einleitung
R. Frühwirth
Parametrische Tests
Grundlagen
Tests für
binomialverteilte
Beobachtungen
Tests für Poissonverteilte
Beobachtungen
Tests für normalverteilte
Beobachtungen
Anpassungstests
Der Chiquadrat-Test
Der Kolmogorov-
Smirnov-Test
Gleichheit von zwei Varianzen
X 1 , . . . , X n und Y 1 , . . . , Y m sind zwei unabhängige
normalverteilte Stichprobe aus No(µ x , σ 2 x) bzw. No(µ y , σ 2 y).
Die Hypothese H 0 : σ 2 x = σ 2 y soll anhand der Stichproben
gegen die Alternativhypothese H 1 : σ 2 x ≠ σ 2 y getestet
werden.
Die Teststatistik T ist das Verhältnis der
Stichprobenvarianzen:
T = S2 x
S 2 y
Unter Annahme von H 0 ist T F-verteilt gemäß
F(n − 1, m − 1).
R. Frühwirth Statistische Metodender Datenanalyse 430/587