Statistische Methoden der Datenanalyse - HEPHY

Der Kolmogorov-Smirnov-Test
Statistische Metoden
der Datenanalyse
Einleitung
R. Frühwirth
Parametrische Tests
Grundlagen
Tests für
binomialverteilte
Beobachtungen
Tests für Poissonverteilte
Beobachtungen
Tests für normalverteilte
Beobachtungen
Anpassungstests
Der Chiquadrat-Test
Der Kolmogorov-
Smirnov-Test
Zwei Stichproben
Wir testen, ob zwei Stichproben vom Umfang n bzw. m aus
der gleichen Verteilung F stammen.
Die Testgröße ist die maximale absolute Differenz der
empirischen Verteilungsfunktionen:
D n,m = max |F n(x) 1 − Fm(x)|
2
x
Die Nullhypothese wird abgelehnt, wenn
√ nm
n + m D n,m > K 1−α
Matlab: Funktion kstest2
R. Frühwirth Statistische Metodender Datenanalyse 448/587