Statistische Methoden der Datenanalyse - HEPHY

Tests für normalverteilte Beobachtungen
Statistische Metoden
der Datenanalyse
Einleitung
R. Frühwirth
Parametrische Tests
Grundlagen
Tests für
binomialverteilte
Beobachtungen
Tests für Poissonverteilte
Beobachtungen
Tests für normalverteilte
Beobachtungen
Anpassungstests
Der Chiquadrat-Test
Der Kolmogorov-
Smirnov-Test
Test der Varianz
X 1 , . . . , X n ist eine normalverteilte Stichprobe mit
unbekanntem Erwartungswert µ und unbekannter Varianz
σ 2 .
Die Hypothese H 0 : σ 2 = σ 2 0 soll anhand der Stichprobe
gegen die Alternativhypothese H 1 : σ 2 ≠ σ 2 0 getestet
werden.
Als Teststatistik T wählen wir:
T =
(n − 1)S2
σ 2 0
Unter Annahme von H 0 ist T χ 2 -verteilt mit n − 1
Freiheitsgraden.
R. Frühwirth Statistische Metodender Datenanalyse 427/587