Statistische Methoden der Datenanalyse - HEPHY

Fehlerfortpflanzung, Transformation von Dichten
Statistische Metoden
der Datenanalyse
R. Frühwirth
Eindimensionale
Zufallsvariable
Grundbegriffe
Diskrete Zufallsvariable
Stetige Zufallsvariable
Mehrdimensionale
Zufallsvariable
Grundbegriffe
Randverteilungen und
bedingte Verteilungen
Wichtige Verteilungen
Diskrete Verteilungen
Stetige Verteilungen
Die Normalverteilung
und verwandte
Verteilungen
Momente
Erwartung
Varianz
Schiefe
Rechnen mit Verteilungen
Faltung und Messfehler
Fehlerfortpflanzung,
Transformation von
Dichten
Systematische Fehler
Grenzverteilungssätze
Ist h = (h 1 , . . . , h n ) eine umkehrbar eindeutige Abbildung
h : R n → R n , so läßt sich die Dichte von
Y = (Y 1 , . . . , Y n ) = h(X 1 , . . . , X n ) berechnen.
Es sei X = (X 1 , . . . , X d ) eine d-dimensionale Zufallsvariable
mit der Dichte f X (x 1 , . . . , x d ), h eine umkehrbare
Abbildung h : R d → R d , g die Umkehrfunktion von h,
Y = h(X) und f Y (y 1 , . . . , y d ) die Dichte von Y . Dann gilt:
Transformation der Dichte
f Y (y 1 , . . . , y d ) = f X (g(y 1 , . . . , y d )) ·
∂g
∣∂y
∣
wobei
∂g
∣∂y
∣ der Betrag der Funktionaldeterminante ist.
R. Frühwirth Statistische Metodender Datenanalyse 272/587