Statistische Methoden der Datenanalyse - HEPHY

Tests für normalverteilte Beobachtungen
Statistische Metoden
der Datenanalyse
Einleitung
R. Frühwirth
Parametrische Tests
Grundlagen
Tests für
binomialverteilte
Beobachtungen
Tests für Poissonverteilte
Beobachtungen
Tests für normalverteilte
Beobachtungen
Anpassungstests
Der Chiquadrat-Test
Der Kolmogorov-
Smirnov-Test
Die Hypothese H 0 wird also abgelehnt, wenn
T < F α/2 oder T > F 1−α/2
wo F p das Quantil der F-Verteilung mit n − 1 bzw. m − 1
Freiheitsgraden zum Niveau p ist.
Ist σ 2 y = kσ 2 x, ergibt sich die Gütefunktion für einen Wert k
ergibt durch:
1 − β(τ) = G(σ 2 0/σ 2 · F α/2 ) + 1 − G(σ 2 0/σ 2 · F (1−α)/2 )
wo G die Verteilungsfunktion der F(n − 1, m − 1)-
Verteilung ist.
Der Test ist unverzerrt.
Matlab: make test normal variance.m
R. Frühwirth Statistische Metodender Datenanalyse 431/587