cs21 difusión de las ideas.pdf - Exordio

Como se explica en Alegría y Calatayud (1989a), "si las tasas de cambio
constituyen una secuencia de variables aleatorias independientes, también serán
independientes las secuencias de sus cuadrados y de sus valores absolutos, por
lo que, caso de independencia, cabría esperar que los coeficientes de la FAC de
{Rt2 }, así como los coeficientes de la FAC de {|Rt|} fuesen cero en todos los
retardos". Este procedimiento es también utilizado por Mañas (1988) y Akgiray
(1989).
Retardo
Coeficiente de
Autocorrelación
para {Rt2 }
TABLA 3
Box-Ljung Coeficiente de
Autocorrelación
para {|Rt|}
169
Box-Ljung
1 0.282 97.787 0.261 84.107
2 0.029 98.804 0.072 90.474
3 0.005 98.836 0.044 92.907
4 0.006 98.888 0.048 95.761
5 0.011 99.045 0.045 98.289
6 0.008 99.132 0.024 99.029
7 0.006 99.172 0.067 104.646
8 0.008 99.271 0.080 112.608
9 0.013 99.460 0.045 115.062
10 0.015 99.738 0.043 117.333
11 0.010 99.859 0.063 122.273
12 0.011 100.020 0.062 126.975
13 0.011 100.175 0.049 129.978
14 0.009 100.266 0.042 132.154
15 0.012 100.449 0.037 133.817
16 -0.019 100.898 -0.014 134.057