Sektoruntersuchung Stromerzeugung ... - Bundeskartellamt

Sektoruntersuchung Stromerzeugung/Stromgroßhandel (B10-9/09) Bericht ● Januar 2011
c) Bedeutung von Windprognosen und Prognosefehlern
Im Zeitpunkt der Day-Ahead-Auktion an der EEX ist die tatsächliche EEG-Einspeisemenge noch nicht
bekannt. Die Merit Order hängt daher von der jeweils prognostizierten EEG-Strom-Menge ab. Hierbei
kommt es insbesondere auf die Windprognose an. Die ebenfalls wetterabhängige Prognose für den
Solarstrom spielte bisher aufgrund der vergleichsweise geringen Solarstromkapazitäten eine eher
untergeordnete Rolle. Mit dem enormen Zubau von Photovoltaikanlagen in den Jahren 2009 und
2010 steigt aber deren Bedeutung. Die Erzeugung von Laufwasser- und Biomasseanlagen wiederum
ist in sehr viel geringerem Ausmaß von externen Faktoren abhängig, die zudem schwer
prognostizierbar sind.
Im Zeitpunkt der Angebotsabgabe im Spothandel, d.h. am Vortag, lassen sich vergleichsweise
belastbare Windprognosen erstellen. Dennoch kommt es zu Abweichungen der tatsächlichen
Windeinspeisungen von der Windprognose. Diese können durchaus erheblich sein. Im Jahr 2007
betrug die durchschnittliche Abweichung der tatsächlichen von der prognostizierten Windeinspeisung
+/- 915 MW. Die höchste Abweichung in einer Viertelstunde betrug 8.584 MW. Im Jahr 2008 betrug
die durchschnittliche Abweichung der tatsächlichen von der prognostizierten Windeinspeisung +/-
907 MW. Die höchste Abweichung in einer Viertelstunde betrug 8.693 MW.
Wenn sich am Erfüllungstag abzeichnet, dass die tatsächliche von der prognostizierten
Windeinspeisung abweichen wird, kaufen bzw. verkaufen die Übertragungsnetzbetreiber
entsprechende Strommengen, um ihren EEG-Bilanzkreis möglichst auszugleichen. Dies führt dazu,
dass die tatsächliche Fahrweise der Kraftwerke von der Merit Order der Day-Ahead-Auktion abweicht.
Einspeisungen konventioneller Kraftwerke können wegfallen oder hinzukommen.
d) Einfluss der Windprognose auf den Day-Ahead-Preis
Der Einfluss der Windprognose auf die Merit Order und damit auf den Day-Ahead-Preis der EEX
bestätigt sich auch bei ökonometrischen Analysen. Dazu wurde mit Hilfe linearer Regressionsmodelle
untersucht, ob und in welchem Ausmaß die Windprognose für den Folgetag jeweils den Day-Ahead-
Preis für Strom an der EEX beeinflusst. Dazu wurden vier Modellspezifikationen untersucht: in einem
ersten Modell (Spalte 1) wird mittels Kleinstquadrate-Schätzungen der einfache Zusammenhang
zwischen der unabhängigen Variablen prognostizierte Windeinspeisung und der abhängigen
Variablen Day-Ahead-Preis untersucht; das zweite Modell (Spalte 2) erweitert diese Überlegungen,
indem die Gesamtlast als weitere unabhängige Variable aufgenommen wird. In dem dritten Modell
(Spalte 3) werden die Variablen zusätzlich saison- und trendbereinigt genutzt und schließlich wird
noch in einem vierten Modell (Spalte 4) der Tatsache Rechnung getragen, dass (sehr) vereinzelt eine
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