Document de référence 2010 (.pdf - Nexity

ANNEXE
États fi nanciers consolidés au 31 décembre 2010
La juste valeur des instruments fi nanciers (comptabilisés en transaction ou en instruments de couverture) est la
suivante :
Dettes couvertes
(en millions d’euros) Instrument
Montant
nominal
couvert
Juste valeur Juste valeur
Positive
12/2010
Négative
12/2010
Positive
12/2009
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2010
1
Négative
12/2009
Crédit corporate Nexity Tunnel @ 3,25% – 4% 37,5 (0,4) (1,2)
Crédit sur croissance externe
Crédit non affecté logement
Crédits sur opérations de Promotion
Tunnel @ 3,15% – 4,90% 24,5 (0,3) (0,7)
Tunnel @ 2% – 3% 17,2 (0,2)
Neximmo 12 Cap @ 4,00% 8,0
Tunnel @ 4% – 4,75% 120,0 (1,8) (2,8)
Tunnel @ 4,50% – 5,10% 120,0 (3,8) (2,4)
Tunnel @ 4,30% – 5,10% 22,5 (1,0) (1,4)
Tunnel @ 2% – 3% 150,0 (0,3) –
Instruments échus (3,0)
Instruments de couverture (8,3) 0,1 (11,1)
Total juste valeur – (16,1) 0,1 (22,6)
La variation de la juste valeur des instruments fi nanciers au cours de la période se ventile de la manière
suivante :
Dettes couvertes
(en millions d’euros) Instrument
Montant
nominal
couvert
En résultat
Crédit corporate Nexity Tunnel @ 3,25% – 4% 37,5 0,8
Crédit sur croissance externe
Crédit non affecté logement
Crédits sur opérations de Promotion
Variation 2010
en situation
nette
Tunnel @ 3,15% – 4,90% 24,5 (0,2) 0,6
Juste valeur
acquisition
contrat
Tunnel @ 2% – 3% 17,2 (0,2) 0,1
Tunnel @ 4% – 4,75% 120,0 1,0
Tunnel @ 4,50% – 5,10% 120,0 (3,6) 2,2
Tunnel @ 4,30% – 5,10% 22,5 (0,3) 0,6
Tunnel @ 2% – 3% 150,0 (0,8) 0,5
Instruments échus 3,0
Neximmo 12 Cap @ 4,00% 8,0
Instruments de couverture (0,4) 3,1
Total juste valeur (0,8) 6,6 0,6
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