Comptes rendus des cours et conférences de l'EHESS 2004-2005

CR Enseignement 04-05 16/02/06 15:34 Page 555
ÉCONOMIE 555
• Avec G. Te y s s i e re, « Testing for bubbles and change-points », J o u rnal of Economic
dynamics and control, 29 (4), 2005, p. 765-799.
• Avec P. Cohendet et J.-B. Zimmermann, « É m e rgence, formation et dynamique des
réseaux. Modèles de la morphogénèse », Revue d’économie industrielle, 103, 2004,
p. 15-42.
Mathématiques et statistiques économiques
Habib Idrissi Boussouf, maître de conférences
E N S E I G N E M E N T a porté cette année comme l’année précédente sur tro i s
L’ axes principaux.
Le premier axe a été consacré : a ) à l’analyse des données et aux champs
d’applications des diff é rentes méthodes d’analyse, précédé d’un rappel succinct
de l’algèbre linéaire ; b ) dans le second point on s’est proposé de fourn i r
aux étudiants et aux chercheurs une initiation aux méthodes utilisées dans la
résolution des problèmes mathématiques dans la même optique que l’année
précédente, tout en nous limitant au niveau des connaissances supposées
acquises des chercheurs.
Le deuxième axe a été réservé aux critiques des modèles macro é c o n omiques
et aux voies empruntées par les « théories économiques ».
Le troisième axe a porté sur l’économie de développement, le commerc e
extérieur et développement avec un rappel des théories économiques du comm
e rce extérieur et dynamique des processus de l’intégration économique tant
au niveau régional que mondial.
Puis le séminaire s’est concentré sur le suivi et l’encadrement des travaux
de recherche des étudiants et chercheurs qui ont porté essentiellement sur l’intégration
économique au niveau régional et mondial, et plus particulière m e n t
l’UMA, Maghreb, et l’Asie de l’Est, Chine-Corée du Sud et Japon.
Partage des risques et instruments financiers
Gabrielle Demange, directeur d’études
LE partage des risques s’effectue par l’intermédiaire d’institutions et instruments
variés – mutuelles, contrats d’assurance, actifs émis par les entreprises,
produits dérivés, actifs indexés, fonds de pension etc. Comment
fonctionnent ces institutions ? Sont-elles bien conçues ? La théorie financière
m o n t re l’importance de ces possibilités de partage sur l’allocation finale. En
particulier le manque de marchés, leur « i n c o m p l é t u d e », empêche un partage
optimal des risques. Pourquoi certains marchés ne sont-ils pas viables ?
P o u rquo i certains actifs ne sont-ils pas émis ? Quelles en sont les conséquences
?