Relationship Equity im Private Banking - Universität St.Gallen

R E L A T I O N S H I P E Q U I T Y I M P R I V A T E B A N K I N G
die 40-jährigen Oberärzte enthalten sind. Denn deren heutige Leistung wird wahrscheinlichkeits-
und zeitgewichtet die Bewertung des heutigen Studenten mitbestimmen.
Somit können die heutigen Beiträge jener Kunden, die sich in den (aus Sicht des betrachteten
Kunden) fernen Clustern befinden als „beste Schätzung“ für die dereinst durch diesen
Kunden zu erwirtschaftenden Beiträge angenommen werden. Da grundsätzlich jedes Cluster
in der Zukunft durch irgendeinen Kunden durchlaufen werden kann, werden für jedes
Cluster Durchschnittsausprägungen einiger relevanter Attribute berechnet 324 :
– Demographische Daten: Alter, Verbleibjahre im Cluster
– Daten zu Kundenvermögen: Volumina, Assetklassen, Share of Wallet
– Effektive Rentabilitätsdaten: Umsätze, Rabatte, Profitabilitäten, Standardumsätze und
-kosten
– Wachstumsdaten: effektive Neumittel und -schätzungen, Wachstumsraten
In der vorliegenden Verwendung einer beschränkten Anzahl von Dummydaten, bei der die
Clustergrössen nicht optimiert werden konnten, ergibt sich eine spezifische Implementierungshürde,
die jedoch auch im Echtdatenbetrieb auftreten könnte: die Nicht-Populierung
einzelner Cluster. Das Problem ist, dass es Cluster gibt, in denen sich heute keine Kunden
aufhalten, die aber im Laufe der Lebenszyklusmodellierung potentiell von Kunden bevölkert
werden könnten. Für Bewertungsperioden, wo die Kundenbeitragsermittlung auf
Clusterdurchschnittswerten basiert, käme es somit zum Fehlen entscheidender Berechnungsdaten.
Um Abhilfe zu schaffen, kommt im Berechnungsschritt 5 ein Generalisierungsprozess
zur Anwendung:
Abbildung 6-10: Clusterparametrisierung
Unter der Annahme, dass das Cluster 40-49 jährige aktive Unternehmer, männlich, überdurchschnittliches
Einkommen, Vermögen über CHF 10 Millionen mit heutigen Kunden
unpopulierbar sei, erfolgt eine schrittweise Generalisierung, die in der Attributsreihenfolge
hinten beginnt. In einem ersten Schritt lässt der Prozess die Einschränkung punkto Vermö-
324 Es stellt sich die Frage, ob die Verwendung von arithmetischen Mitteln oder Medianen zu den besseren bzw. sinnvolleren
Resultaten führen würde. In der vorliegenden Datenbank wurde aus Gründen der einfacheren Umsetzbarkeit
das arithmetische Mittel berechnet; aus Sicht der Verminderung von Ausreissereinflüssen wäre die Wahl der Medianbetrachtung
jedoch durchaus sinnvoll.
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