Relationship Equity im Private Banking - Universität St.Gallen

Kapitel 6 – Entwicklung eines Relationship Equity Cockpits
In Phase C, also der für die am entferntesten liegenden Bewertungsjahre genutzten Logik,
wird vereinfachend nicht mehr auf den relativen Profitabilitäten, sondern auf den absoluten
Clusterdurchschnittswerten aufgebaut. Es erfolgt lediglich eine Korrektur zur Berücksichtigung
des kundenindividuellen „Share of wallet“, dem Anteil der Gelder, den der Kunde bei
der betrachteten Bank deponiert hat. Dies wird notwendig, da sich die Clustereinteilung
nach dem Gesamtvermögen richtet und somit auch Kunden vereinen könnte, die der betrachteten
Bank sehr unterschiedlich grosse Vermögensteile und somit auch Umsatzflüsse
zukommen lassen könnten – und somit nicht direkt vergleichbar wären.
Der Gesamtkundenbeitrag ergibt sich aus der Summe der berechneten Nettobeiträge pro
Kategorie (Beratungsmandat, Verwaltungsmandat, Verbindlichkeiten). Pro Periode wird
sodann ein Kundenwert durch die Abzinsung des gesamten Nettobeitrags mit einem jahresweise
definierbaren Diskontsatz ermittelt; dieser beträgt im vorgestellten Beispiel 10%.
Durch die Multiplikation mit der über die Perioden kumulierte Transformationswahrscheinlichkeit,
welche im vorliegenden Beispiel für den Übergang zwischen Jahr 1 und 2 0.6%
und aufgrund ausbleibender weiterer Transformationsschritte auch für das Jahr 6 0.6% beträgt
330 , wird der gewichtete Kundenwert für die während eines zukünftigen Jahres in einem
bestimmten Cluster zugebrachten Zeit ermittelt. Die Aufsummierung dieser gewichteten
Beiträge pro Bewertungsjahr würde im Gesamtwert pro Jahr resultieren.
Die Abgangslogik kann anhand dieser punktuellen Zahlenbeispiele nur schlecht nachvollzogen
werden. Es kann einzig festgestellt werden, dass die Entwicklungsmöglichkeit im
Jahre 6 in das Cluster 5SM_mBC vom Zufallszahlengenerator als abgangsgefährdet bezeichnet
wurde. Diese Markierung bewirkt, dass sämtliche von diesem Punkt aus identifizierten
Entwicklungsmöglichkeiten in den Folgejahren, ebenfalls mit einer solchen versehen
werden. In der Schlussdarstellung der Werthaltigkeit eines Kundenportfolios soll es möglich
sein, einen auf den Kundenabgang bezogenen Brutto- wie auch einen Nettowert darzustellen.
Die Möglichkeit der Berechnung von anorganischen, also durch aktives Tätigwerden der
Bank abschöpfbaren Wertkomponenten hängt ebenfalls stark von der pro Phase verwendeten
Methode ab. Grund dafür ist, dass das anorganische Potential als Differenzwert zu jeweils
aktuellen Clusterdurchschnitten berechnet wird. Sobald die organische Bewertung auf
allgemeinen Clusterdaten beruht, ist darum auch keine Potentialdifferenz zum Clusterdurchschnitt
feststellbar. Ausnahme bildet der Share of Wallet – also der Anteil des Vermö-
330 Gemäss Abbildung 6-11 beträgt die Transformationswahrscheinlichkeit zwischen Jahr 1 im Cluster 4AE_mAB und
Jahr 2 im Cluster 5SM_mBC (20% * 30% * 10% =) 0.6%. Da mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% die nächsten 14
Jahre im selben Cluster verbracht werden, beträgt die kumulierte Entwicklungswahrscheinlichkeit bis ins Jahr 6 immer
noch (0.6%*100%*100%*100%*100% =) 0.6%.
183