JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Emerging Markets Currency Alpha Fund
Portafoglio titoli - Contratti a termine su valute aperti (espressi in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Data di
regolamento
Valuta
Importo
acquisto
Valuta
Importo
vendita
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
21-dic-11 CNY 2.670.000 USD 411.929 2.434
21-dic-11 USD 412.832 CNY 2.670.000 (1.807)
21-mar-12 CNY 5.030.000 USD 787.661 (1.846)
Totale (25.095)
Portafoglio titoli - Contratti a premio valutari pendenti (espressi in EUR)
Data di
scadenza Controparte Descrizione
Valuta
Put
Dimensione
del contratto
Valuta
Call
Dimensione
del contratto
Valore di
Mercato
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
07-lug-11 UBS One Touch EUR/AUD, Opzione Call AUD 79.250 EUR 50.000 - (4.500)
07-lug-11 UBS One Touch EUR/AUD, Opzione Call AUD 31.700 EUR 20.000 - (900)
07-lug-11 UBS One Touch EUR/AUD, Opzione Call AUD (26.945) EUR (17.000) - 1.530
27-lug-11 UBS Vanilla AUD/USD, Opzione Call, Corso di riporto 1,070 USD 1.166.300 AUD 1.090.000 7.160 (2.481)
27-lug-11 UBS Vanilla AUD/USD, Opzione Call, Corso di riporto 1,100 USD 599.500 AUD 545.000 703 (874)
27-lug-11 UBS Vanilla AUD/USD, Opzione Call, Corso di riporto 1,070 USD (583.150) AUD (545.000) (3.580) 1.028
27-lug-11 UBS Vanilla AUD/USD, Opzione Call, Corso di riporto 1,100 USD (1.199.000) AUD (1.090.000) (1.406) 2.151
04-ago-11 Deutsche Bank Vanilla EUR/USD, Opzione Call, Corso di riporto 1,410 EUR 950.000 USD 1.339.500 8.984 (2.046)
04-ago-11 Deutsche Bank Vanilla EUR/USD, Opzione Call, Corso di riporto 1,360 EUR (950.000) USD (1.292.000) (3.240) 1.225
02-sett-11 Deutsche Bank One Touch USD/JPY, Opzione Call USD 60.000 JPY 4.500.000 3.964 (2.257)
02-sett-11 UBS One Touch USD/JPY, Opzione Call USD (60.000) JPY (4.500.000) (3.964) 1.946
09-apr-12 UBS Vanilla USD/IDR, Opzione Call, Corso di riporto 8000,000 USD 440.000 IDR 3.520.000.000 625 (440)
09-apr-12 UBS Vanilla USD/IDR, Opzione Call, Corso di riporto 8500,000 USD 440.000 IDR 3.740.000.000 3.172 (1.770)
09-apr-12 UBS Vanilla USD/IDR, Opzione Call, Corso di riporto 8000,000 USD (440.000) IDR (3.520.000.000) (625) 1.071
09-apr-12 UBS Vanilla USD/IDR, Opzione Call, Corso di riporto 8500,000 USD (440.000) IDR (3.740.000.000) (3.172) 173
26-apr-12 Deutsche Bank Vanilla USD/HKD, Opzione Call, Corso di riporto 7,700 USD 12.180.000 HKD 93.786.000 29.961 4.875
26-apr-12 Deutsche Bank Vanilla USD/HKD, Opzione Call, Corso di riporto 7,500 USD (12.180.000) HKD (91.350.000) (10.671) 4.566
Totale 27.911 3.297
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