JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
1.621.584 Fannie Mae Pool No: 745440 01.07.20/4,500% 1.719.639 0,28
1.035.224 Fannie Mae Pool No: 803899 01.12.19/5,000% 1.110.439 0,18
299.407 Fannie Mae Pool No: 888148 01.02.37/5,382%* 317.506 0,05
1.356.310 Fannie Mae Pool No: 889183 01.09.21/5,500% 1.470.961 0,24
625.274 Fannie Mae Pool No: 889197 01.11.21/4,500% 668.644 0,11
1.751.230 Fannie Mae Pool No: 889568 01.03.20/5,500% 1.899.263 0,31
4.851.539 Fannie Mae Pool No: AE0019 01.07.20/5,000% 5.204.034 0,85
618.037 Fannie Mae REMICS 2005-105 B 25.05.31/5,000% 648.011 0,11
270.566 Ford Credit Auto Owner Trust
2009-A A3B 15.05.13/2,687%* 272.502 0,04
880.000 Freddie Mac 27.07.12/1,125% 888.078 0,14
4.375.598 Freddie Mac Gold Pool No:
C90706 01.09.23/5,000% 4.718.183 0,77
5.500.000 Freddie Mac REMICS 2690 TG 15.04.32/4,500% 5.891.614 0,96
911.000 Freddie Mac REMICS 3096 LC 15.11.31/5,000% 960.731 0,16
1.491.206 Freddie Mac REMICS 3626 MA 15.02.30/5,000% 1.583.194 0,26
790.000 General Electric Capital 20.12.13/0,367%* 779.710 0,13
286.169 GMAC Commercial Mortgage
2001-C2 A2 15.04.34/6,700% 285.835 0,05
1.500.000 GMAC Commercial Mortgage
Securities 2002-C3 A2 10.07.39/4,930% 1.553.770 0,25
3.854.059 Government National Mortgage
Association 2009-55 LD 20.08.38/4,000% 4.055.019 0,66
4.058.661 Government National Mortgage
Association 2010-167 KW 20.09.36/5,000% 4.318.558 0,70
2.000.000 Greenwich Capital Commercial
Funding 2003-C2 A4 05.01.36/4,915% 2.118.775 0,34
3.900.000 Greenwich Capital Commercial
Funding 2004-GG1 A7 10.06.36/5,317%* 4.193.682 0,68
2.500.000 Greenwich Capital Commercial
Funding 2005-GG3 A3 10.08.42/4,569% 2.526.128 0,41
1.100.000 Greenwich Capital Commercial
Funding 2005-GG3 A4 10.08.42/4,799%* 1.177.325 0,19
2.325.000 Greenwich Capital Commercial
Funding 2005-GG3 A4 10.08.42/4,799%* 2.488.437 0,41
1.750.000 GS Mortgage Securities II
2003-C1 A3 10.01.40/4,608% 1.817.644 0,30
1.926.994 Harley-Davidson Motorcycle
Trust 2010-1 A2 15.11.13/0,830% 1.928.353 0,31
395.308 JP Morgan Mortgage Trust
2005-S2 1A1 25.08.20/4,500% 398.639 0,07
3.055.000 LB-UBS Commercial Mortgage
Trust 2004-C8 A6 15.12.29/4,799%* 3.259.181 0,53
965.000 LG&E and KU Energy 144A 15.11.15/2,125% 941.362 0,15
125.000 Metropolitan Life Global
Funding I 144A 11.01.13/2,500% 127.154 0,02
200.000 Metropolitan Life Global
Funding I 144A 10.04.13/5,125% 212.880 0,03
895.000 Metropolitan Life Global
Funding I 144A 10.01.14/2,000% 900.828 0,15
600.000 Metropolitan Life Global
Funding I 144A 29.09.15/2,500% 597.276 0,10
240.252 Morgan Stanley ABS Capital I
2004-SD2 A 25.04.34/0,636%* 197.107 0,03
1.536.760 Morgan Stanley Capital I
2005-IQ9 AAB 15.07.56/4,510% 1.594.087 0,26
100.000 Nationwide Health Properties 01.02.13/6,250% 106.413 0,02
355.000 National Rural Utilities
Cooperative Finance 01.03.12/7,250% 370.118 0,06
510.000 NBC Universal 144A 30.04.15/3,650% 536.841 0,09
650.000 NBC Universal Media 144A 01.04.14/2,100% 659.401 0,11
200.000 New York Life Global Funding
144A 09.05.13/4,650% 213.469 0,04
55.000 Park Place Securities
2005-WHQ3 M1 25.06.35/0,606%* 49.691 0,01
285.000 Pricoa Global Funding I 144A 26.06.12/0,377%* 283.666 0,05
200.000 Pricoa Global Funding I 144A 27.09.13/5,300% 217.065 0,04
703.001 Residential Asset Mortgage
Products 2004-RS11 M1 25.11.34/0,806%* 571.943 0,09
148.344 Residential Funding Mortgage
Securities I 2006-S12 2A2 25.12.36/6,000% 145.792 0,02
248.272 Structured Asset Securities
2005-WF4 A4 25.11.35/0,546%* 221.098 0,04
711.000 US Treasury (i) 21.07.11/0,000% 710.673 0,12
10.000 US Treasury (i) 30.09.11/1,000% 10.024 0,00
410.000 US Treasury (i) 10.11.11/0,000% 409.852 0,07
80.000 US Treasury (i) 30.11.11/0,750% 80.222 0,01
55.000 US Treasury 31.03.13/0,750% 55.327 0,01
405.000 Wachovia Bank Commercial
Mortgage Trust 2005-C21 A4 15.10.44/5,380%* 442.574 0,07
1.625.000 Wells Fargo & Co. 15.06.16/3,676% 1.680.534 0,27
80.853 Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2005-2 2A1 25.04.20/4,750% 84.143 0,01
1.070.000 Xerox 16.05.14/1,081%* 1.078.199 0,18
92.997.091 15,15
CANADA
2.330.000 Barrick Gold 144A 30.05.16/2,900% 2.342.267 0,38
15.700.000 Canada (Government of) 01.06.13/3,500% 16.854.130 2,74
750.000 CDP Financial 144A 25.11.14/3,000% 781.493 0,13
450.000 Xstrata Finance Canada 144A 16.11.11/5,500% 458.213 0,08
20.436.103 3,33
AUSTRALIA
600.000 Macquarie Group 144A 01.08.14/7,300% 676.557 0,11
4.000.000 New South Wales Treasury 01.08.13/5,500% 4.336.968 0,71
1.590.000 WEA Finance/WT Finance Aust
144A 15.11.14/5,125% 1.730.572 0,28
810.000 Woolworths 144A 22.09.15/2,550% 817.622 0,13
1.300.000 Woolworths 144A 12.04.16/3,150% 1.323.186 0,22
8.884.905 1,45
REGNO UNITO
770.000 Anglo American Capital 144A 08.04.14/9,375% 924.993 0,15
215.000 BAT International Finance 144A 15.11.13/8,125% 247.170 0,04
539.458 Granite Master Issuer 2006-4
A7 20.12.54/1,399%* 739.927 0,12
1.290.000 HSBC Bank 144A 24.05.16/3,100% 1.288.652 0,21
1.245.000 Nationwide Building Society
144A 25.02.15/4,650% 1.291.744 0,21
4.492.486 0,73
SVEZIA
200.000 Nordea Bank 144A 13.11.12/2,500% 203.956 0,03
1.785.000 Nordea Bank 144A 04.10.13/1,750% 1.787.729 0,29
1.780.000 Svenska Handelsbanken 144A 10.06.14/4,875% 1.927.295 0,32
3.918.980 0,64
FRANCIA
230.000 BNP Paribas 11.03.15/3,250% 234.631 0,04
2.595.000 BNP Paribas 23.02.16/3,600% 2.627.788 0,43
2.862.419 0,47
PAESI BASSI
785.000 ING Bank 144A 15.03.16/4,000% 802.529 0,13
1.495.000 Rabobank Nederland 13.10.15/2,125% 1.485.283 0,24
415.000 Rabobank Nederland 144A 11.03.15/3,200% 431.087 0,07
2.718.899 0,44
NUOVA ZELANDA
625.000 ANZ National International
144A 19.07.13/6,200% 679.803 0,11
679.803 0,11
IRLANDA
520.502 Titan Europe/Ireland 2007-2X
A1 23.04.17/1,519%* 703.690 0,10
703.690 0,10
Totale delle Obbligazioni 137.694.376 22,42
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
369 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund
(JPM Euro Liquidity X (acc)) 7.415.335 1,21
1.200 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund
(JPM US Dollar Liquidity X (acc)) 16.912.228 2,75
24.327.563 3,96
Totale Fondi di Investimento 24.327.563 3,96
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
162.021.939 26,38
Totale Investimenti 604.374.248 98,40
Liquidità 6.758.088 1,10
Altre attività/(passività) 3.041.425 0,50
Totale Patrimonio Netto 614.173.761 100,00
* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 30 giugno 2011.
(i) Titolo parzialmente o totalmente detenuto come garanzia contro posizioni futures dal broker.
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