JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund
Portafoglio titoli - Titoli TBA aperti (espressi in USD)
Al 30 giugno 2011
Data di
scadenza Denominazione Cedola
Valore
Nominale
Valore di
Mercato
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
Titoli non ancora definiti - Posizioni lunghe
STATI UNITI
25-lug-39 Fannie Mae 4,500% 10.000.000 10.354.688 (42.969)
25-lug-39 Fannie Mae 5,000% 34.500.000 36.661.649 (148.233)
15-lug-41 Freddie Mac 6,000% 28.350.000 31.136.281 (130.669)
15-lug-41 Ginnie Mae 4,500% 19.000.000 20.053.906 (59.375)
Totale 98.206.524 (381.246)
Portafoglio titoli - Contratti finanziari futures aperti (espressi in USD)
Data di
scadenza
Numero di
contratti Descrizione del titolo Valuta
Valore
nozionale
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
Futures su obbligazioni
sett-11 (142) Euro-Bobl Future EUR (24.010.229) 1.346
sett-11 182 Euro-Bund Future EUR 33.133.081 (86.898)
sett-11 175 Long Gilt Future GBP 33.805.849 56.806
sett-11 (708) US 2 Year Note Future USD (155.345.156) (41.467)
sett-11 (167) US 5 Year Note Future USD (19.950.629) 6.564
sett-11 445 US 10 Year Note Future USD 54.578.555 (88.689)
sett-11 (140) US Long Bond Future USD (17.244.063) 57.850
Totale Futures su obbligazioni
(94.488)
Futures su tassi d’interesse
dic-11 (70) Fed Fund 30 Day Future USD (29.120.142) (38.649)
mar-12 (62) Fed Fund 30 Day Future USD (25.776.624) (14.855)
(53.504)
Totale Futures su tassi d’interesse
Totale (147.992)
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund
Portafoglio titoli - Contratti a termine su valute aperti (espressi in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Data di
regolamento
Valuta
Importo
acquisto
Valuta
Importo
vendita
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
07-lug-11 CLP 1.460.542.247 USD 3.093.059 21.451
07-lug-11 CNY 146.720.700 USD 22.723.922 (16.158)
07-lug-11 COP 5.564.236.343 USD 3.111.989 23.803
07-lug-11 CZK 93.806.204 USD 5.712.273 (134.691)
07-lug-11 EUR 3.817.528 CZK 93.806.204 (54.737)
07-lug-11 EUR 3.947.085 HUF 1.073.291.248 (148.531)
07-lug-11 EUR 17.600.631 USD 25.198.954 264.004
07-lug-11 GBP 2.300.000 USD 3.732.095 (51.426)
07-lug-11 HUF 134.289.647 GBP 440.382 28.311
07-lug-11 HUF 938.795.949 USD 5.144.292 (19.659)
07-lug-11 IDR 40.764.890.000 USD 4.746.137 8.598
07-lug-11 JPY 50.000.000 USD 622.771 (2.372)
07-lug-11 KRW 2.966.424.558USD 2.721.250 56.263
07-lug-11 MXN 71.506.903 USD 6.119.212 (28.508)
07-lug-11 MYR 26.977.369 USD 9.039.734 (108.573)
07-lug-11 RUB 142.364.433 USD 5.161.130 (65.896)
07-lug-11 USD 730.632 BRL 1.171.349 (18.387)
07-lug-11 USD 4.245.328 CNY 27.388.737 6.411
07-lug-11 USD 100.768.263 EUR 69.275.046 547.561
07-lug-11 USD 39.107.446 GBP 23.791.275 1.034.486
07-lug-11 USD 3.515.948 IDR 30.318.039.123 (20.288)
07-lug-11 USD 18.458.251 JPY 1.500.344.226 (157.993)
07-lug-11 USD 774.478KRW 835.120.000 (7.459)
07-lug-11 USD 16.817.294 MXN 198.602.784 (98.985)
07-lug-11 USD 4.974.299 RUB 142.364.433 (120.935)
07-lug-11 USD 11.381.505 ZAR 77.241.396 (8.764)
11-lug-11 SEK 53.739.113 USD 8.632.841 (143.208)
11-lug-11 USD 24.838 SEK 158.916 (268)
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