JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
LUSSEMBURGO
20.000 ArcelorMittal 01.03.41/6,750% 19.505 0,15
15.000 Telecom Italia Capital 04.06.38/7,721% 14.814 0,11
34.319 0,26
POLONIA
90.000 Poland (Government of) 25.04.14/5,750% 33.376 0,26
33.376 0,26
CANADA
15.000 EnCana 15.08.37/6,625% 16.352 0,12
15.000 Petro-Canada 15.05.38/6,800% 16.978 0,13
33.330 0,25
SVEZIA
170.000 Sweden (Kingdom of) 12.03.19/4,250% 29.444 0,23
29.444 0,23
PERÙ
10.000 Peru (Republic of) 21.11.33/8,750% 13.624 0,11
13.624 0,11
ISOLA DI MAN
10.000 AngloGold Ashanti Holdings 15.04.20/5,375% 9.926 0,08
9.926 0,08
Totale delle Obbligazioni 7.851.995 61,03
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
7.851.995 61,03
STATI UNITI
47.078 ACE Securities 2005-HE4 M1 25.07.35/0,686%* 44.053 0,34
113.084 Aegis Asset Backed Securities
Trust 2004-3 A1 25.09.34/0,546%* 100.477 0,78
57.728 Asset Backed Funding
Certificates 2005-OPT1 A2C 25.07.35/0,546%* 52.115 0,41
20.000 Barrick North America Finance 144A 30.05.41/5,700% 19.550 0,15
25.000 Bear Stearns Commercial
Mortgage Securities 2006-PW14
AM 11.12.38/5,243% 24.681 0,19
10.000 Cisco Systems 15.01.40/5,500% 9.998 0,08
95.000 Citibank Omni Master Trust
2009-A8 A8 16.05.16/2,287%* 96.168 0,75
30.000 Comcast 15.01.15/6,500% 34.434 0,27
32.923 Countrywide Home Loan
Mortgage Pass Through Trust
2005-21 A2 25.10.35/5,500% 30.755 0,24
60.736 Credit Suisse First Boston
Mortgage Securities 2005-C2
AAB 15.04.37/4,681% 62.248 0,48
42.400 Credit-Based Asset Servicing and
Securitization 2005-CB4 AF4 25.08.35/5,028%* 42.213 0,33
124.009 Fannie Mae 2010-116 BI 25.08.20/5,000% 14.716 0,11
50.000 Federal Home Loan Banks 26.09.11/0,156%* 50.011 0,39
35.837 Ford Credit Auto Owner Trust
2009-A A3B 15.05.13/2,687%* 36.093 0,28
50.000 Freddie Mac 30.07.14/1,000% 49.995 0,39
60.000 Freddie Mac 27.03.19/3,750% 63.780 0,50
20.000 Freddie Mac 15.07.32/6,250% 24.547 0,19
30.000 Gilead Sciences 01.04.21/4,500% 30.184 0,23
61.020 Indymac Index Mortgage Loan
Trust 2004-AR8 2A2A 25.11.34/0,586%* 40.900 0,32
27.937 JP Morgan Mortgage Trust
2005-S2 1A1 25.08.20/4,500% 28.172 0,22
100.000 LB-UBS Commercial Mortgage
Trust 2006-C6 A4 15.09.39/5,372% 109.381 0,85
30.000 LG&E and KU Energy 144A 15.11.15/2,125% 29.265 0,23
15.520 Morgan Stanley ABS Capital I
2004-SD2 A 25.04.34/0,636%* 12.733 0,10
35.000 Morgan Stanley Capital I
2005-HQ7 A4 14.11.42/5,203%* 37.984 0,30
45.000 NBC Universal 144A 30.04.20/5,150% 47.563 0,37
25.000 Oracle 144A 15.07.40/5,375% 25.158 0,20
45.848 Residential Asset Mortgage
Products 2004-RS11 M1 25.11.34/0,806%* 37.301 0,29
75.047 Residential Asset Securitization
Trust 2004-A6 A1 25.08.19/5,000% 75.064 0,58
13.186 Residential Funding Mortgage
Securities I 2006-S12 2A2 25.12.36/6,000% 12.959 0,10
10.000 State of California 01.04.39/7,550% 11.468 0,09
5.000 State of Illinois 01.06.33/5,100% 4.254 0,03
88
38.792 Structured Asset Securities
2005-WF4 A4 25.11.35/0,546%* 34.547 0,27
30.000 US Treasury (i) 21.07.11/0,000% 29.974 0,23
20.000 US Treasury (i) 10.11.11/0,000% 19.993 0,15
10.000 US Treasury 15.09.13/0,750% 10.051 0,08
45.000 US Treasury 15.02.14/1,250% 45.686 0,35
20.000 US Treasury 15.05.14/1,000% 20.147 0,16
30.000 US Treasury 31.05.16/1,750% 30.113 0,23
35.000 US Treasury 31.12.17/2,750% 36.036 0,28
40.000 US Treasury 31.05.18/2,375% 39.906 0,31
15.000 US Treasury 15.05.20/3,500% 15.700 0,12
45.000 US Treasury 15.11.20/2,625% 43.425 0,34
85.000 US Treasury 15.02.21/3,625% 88.838 0,69
90.000 US Treasury 15.05.21/3,125% 89.937 0,70
30.000 US Treasury 15.08.23/6,250% 38.156 0,30
46.000 US Treasury 15.02.31/5,375% 53.931 0,42
90.000 US Treasury 15.08.39/4,500% 91.772 0,71
5.000 US Treasury 15.02.40/4,625% 5.198 0,04
35.000 US Treasury 15.11.40/4,250% 34.133 0,26
5.000 US Treasury 15.02.41/4,750% 5.301 0,04
15.000 US Treasury 15.05.41/4,375% 14.953 0,12
150.000 Wachovia Bank Commercial
Mortgage Trust 2005-C21 A4 15.10.44/5,380%* 163.916 1,27
40.000 Wells Fargo & Co. 15.06.16/3,676% 41.367 0,32
15.722 Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2005-2 2A1 25.04.20/4,750% 16.361 0,13
2.227.661 17,31
CANADA
50.000 Canada (Government of) 01.06.16/2,000% 51.059 0,39
49.000 Canada (Government of) 01.06.33/5,750% 67.925 0,54
5.000 Canada (Government of) 01.06.37/5,000% 6.430 0,05
125.414 0,98
FILIPPINE
4.500.000 Philippines (Republic of) 03.03.13/8,750% 112.366 0,87
112.366 0,87
IRLANDA
35.596 Fleet Street Finance 3 A1 25.10.16/1,539%* 47.784 0,37
38.556 Titan Europe/Ireland 2007-2X A1 23.04.17/1,519%* 52.125 0,41
99.909 0,78
FRANCIA
35.000 BNP Paribas 23.02.16/3,600% 35.442 0,27
35.442 0,27
REGNO UNITO
15.000 PPL WEM Holdings 144A 01.05.21/5,375% 15.569 0,12
15.569 0,12
BELGIO
10.000 Delhaize Group 01.10.40/5,700% 9.351 0,07
9.351 0,07
Totale delle Obbligazioni 2.625.712 20,40
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
3.621 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond
Fund (JPM Global High Yield Bond X (acc) - EUR
(hedged)) 609.986 4,74
42 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund
(JPM US Dollar Liquidity X (acc)) 592.417 4,61
1.202.403 9,35
Totale Fondi di Investimento 1.202.403 9,35
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
3.828.115 29,75
Totale Investimenti 11.680.110 90,78
Liquidità 1.184.291 9,20
Altre attività/(passività) 1.563 0,02
Totale Patrimonio Netto 12.865.964 100,00
* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 30 giugno 2011.
(i) Titolo parzialmente o totalmente detenuto come garanzia contro posizioni futures dal broker.