JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund
Portafoglio titoli - Contratti a termine su valute aperti (espressi in USD)
Al 30 giugno 2011
Data di
regolamento
Valuta
Importo
acquisto
Valuta
Importo
vendita
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
12-lug-11 EUR 37.647.804 USD 54.683.158 (225.119)
12-lug-11 USD 4.124.016 EUR 2.865.795 (21.393)
11-ago-11 EUR 74.295 USD 107.040 328
Totale (246.184)
Portafoglio titoli - Swap sull’utile totale pendenti (espressi in USD) (Si rimanda alla nota 2i)
Esposizione
economica
(nella valuta
del contratto) Valuta Il comparto riceve Il comparto paga Controparte
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
1.067.889.448 USD Performance del paniere sottostante USD-1M-LIBOR +0,35% Morgan Stanley
- USD USD-1M-LIBOR - spread variabile Performance del paniere sottostante Morgan Stanley (16.676.711)
Totale (16.676.711)
Distribuzione geografica basata sull’esposizione economica del portafoglio di
swap (nella valuta del comparto)
% del valore di
mercato del
paniere
Stati Uniti d’America 99,59
321