JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Certificati di Deposito
STATI UNITI
1.000.000 BNP Paribas/New York 21.07.11/0,860% 1.001.583 0,16
2.000.000 BNP Paribas/New York 07.09.11/0,550% 2.000.403 0,32
1.050.000 BNP Paribas/New York 16.09.11/0,590% 1.050.000 0,17
6.000.000 BNP Paribas/New York 22.11.11/0,590% 6.003.222 0,96
2.000.000 BNP Paribas/New York 01.12.11/0,630% 2.000.000 0,32
4.000.000 BNP Paribas/New York 21.02.12/0,580% 4.000.000 0,64
2.500.000 Canadian Imperial Bank of
Commerce/New York 04.09.12/0,452%* 2.500.938 0,40
4.000.000 Canadian Imperial Bank of
Commerce/New York 01.10.12/0,505%* 4.001.484 0,64
1.100.000 Canadian Imperial Bank of
Commerce/New York 05.11.12/0,472%* 1.100.000 0,17
2.000.000 Canadian Imperial Bank of
Commerce/New York 03.06.13/0,553%* 2.000.000 0,32
5.000.000 Commerzbank/New York 21.07.11/0,270% 5.000.000 0,80
7.000.000 Crédit Industriel et
Commercial/New York 20.10.11/0,440% 7.000.000 1,11
500.000 Deutsche Bank/New York 05.07.11/0,400% 500.000 0,08
4.800.000 Deutsche Bank/New York 29.03.12/0,600% 4.800.000 0,76
7.000.000 Nordea Bank Finland/New York 13.11.12/0,000%* 7.000.000 1,11
1.300.000 Société Générale/New York 01.11.11/0,560%* 1.300.016 0,21
1.250.000 Sumitomo Mitsui Banking/New
York 25.07.11/0,424% 1.250.000 0,20
2.500.000 UBS/Stamford Branch 25.04.12/0,550% 2.500.000 0,40
6.000.000 UBS/Stamford Branch 11.05.12/0,510% 6.000.000 0,95
1.400.000 Westpac Banking/New York 27.10.11/0,000%* 1.400.000 0,22
62.407.646 9,94
CANADA
1.500.000 Bank of Montreal 28.10.11/0,400% 1.500.000 0,24
900.000 Bank of Nova Scotia/Houston 09.08.12/0,518%* 900.000 0,14
4.000.000 Bank of Nova Scotia/Houston 01.10.12/0,000%* 4.000.000 0,64
1.900.000 Bank of Nova Scotia/Houston 12.03.12/0,000%* 1.902.749 0,30
900.000 Bank of Nova Scotia/Houston 15.10.12/0,750% 895.981 0,14
4.700.000 Bank of Nova Scotia/Houston 18.10.12/0,589%* 4.705.306 0,75
700.000 National Bank of Canada 03.02.12/0,510% 700.000 0,11
4.000.000 National Bank of Canada 21.03.12/0,480% 4.000.000 0,64
3.000.000 National Bank of Canada 03.05.12/0,400% 3.000.000 0,48
21.604.036 3,44
AUSTRALIA
1.000.000 Westpac Banking 01.12.11/0,570% 1.000.303 0,16
4.750.000 Westpac Banking 23.03.12/0,430% 4.750.000 0,75
2.500.000 Westpac Banking 03.05.12/0,400% 2.500.000 0,40
3.000.000 Westpac Banking 21.06.12/0,410% 3.000.000 0,48
11.250.303 1,79
GIAPPONE
1.000.000 Bank of Tokyo-Mitsubishi 22.11.11/0,550% 1.000.000 0,16
500.000 Bank of Tokyo-Mitsubishi 03.02.12/0,620% 500.000 0,08
3.000.000 Bank of Tokyo-Mitsubishi 09.03.12/0,630% 3.000.000 0,47
2.500.000 Norinchukin Bank 07.09.11/0,400% 2.500.000 0,40
2.000.000 Shizuoka Bank 07.09.11/0,410% 2.000.000 0,32
9.000.000 1,43
SVEZIA
8.000.000 Svenska Handelsbanken 21.10.11/0,290% 8.000.000 1,27
8.000.000 1,27
FINLANDIA
5.000.000 Nordea Bank Finland 08.05.12/0,400% 5.000.000 0,80
5.000.000 0,80
REGNO UNITO
1.000.000 HSBC Bank 16.08.11/0,590% 1.000.050 0,16
1.000.000 HSBC Bank 19.08.11/0,570% 1.000.050 0,16
2.000.100 0,32
FRANCIA
1.500.000 Caisse des Dépôts et
Consignations 02.09.11/0,580% 1.500.151 0,25
1.500.151 0,25
Totale Certificati di Deposito 120.762.236 19,24
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
399.345 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund
(JPM US Dollar Liquidity X (dist)) 399.345 0,06
399.345 0,06
Totale Fondi di Investimento 399.345 0,06
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
468.958.505 74,73
Totale Investimenti 569.080.550 90,69
Equivalenti di liquidità
Accordi di riacquisto
STATI UNITI
11.000.000 Barclays Capital 18.05.12/0,000% 11.000.000 1,75
Collaterali
(11.542.304 Advanta Business Card Master Trust 2005-B1 B1
2014; 0,566%
5.973 RAIT CRE CDO I 2006-1A A2 2046; 0,000%)
5.000.000 Citigroup 01.07.11/0,000% 5.000.000 0,80
Collaterali
(3.022.878 Chaseflex Trust 2007-3 1A2 2037; 0,646%
2.226.656 Countrywide Alternative Loan Trust 2007-5CB 1A23
2037; 0,000%)
18.000.000 Morgan Stanley 21.05.12/0,000% 18.000.000 2,87
Collaterali
(4.943.572 Banc of America Funding 2009-R17 1A2 2037;
6,000%
3.290.606 Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 2010-19R
2A3 2037; 6,000%
225.905 Morgan Stanley ABA Capital 2046; 0,000%
5.044.560 Morgan Stanley Capital I 2011-C2 A4 2044; 4,661%
385.341 Morgan Stanley Capital I 2011-C2 XA 2044; 1,371%
5.080.334 Morgan Stanley Reremic Trust 2010-R5 1B 2035;
0,000%)
34.000.000 5,42
GERMANIA
10.000.000 Deutsche Bank 25.04.12/0,000% 10.000.000 1,59
Collaterali
(209.624 Anthracite CDO I 2006-HY3A CFL 2051; 0,866%
186.289 Anthracite CDO I Ltd 2006-HY3A BFL 2051; 0,566%
205.030 Bayview Commercial Asset Trust 2007-2A M3 2037;
0,000%
251.620 Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2006-EC1
M5 2035; 0,000%
226.498 Carrington Mortgage Loan Trust 2007-FRE1 M3 2037;
0,000%
255.781 CBA Commercial Small Balance Commercial
Mortgage 2006-2A M1 2037; 0,000%
223.299 CBA Commercial Small Balance Commercial
Mortgage 2007-1A M1 2039; 0,000%
215.735 Citicorp Residential Mortgage Securities 2007-1 M8
2037; 7,015%
187.714 Citicorp Residential Mortgage Securities 2007-1 M9
2037; 7,015%
207.539 Citigroup Mortgage Loan Trust 2004-NCM1 B3 2034;
0,000%
227.729 Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-WFH1 M2 2037;
0,000%
122.431 Commodore CDO I 2006-5A A1A 2047; 0,320%
171.038 Countrywide Alternative Loan Trust 2006-OA21 A3
2047; 0,466%
571 Countrywide Alternative Loan Trust 2007-OA2 1A1
2047; 0,000%
210.058 Countrywide Asset-Backed Certificates 2004-11 M8
2034; 0,000%
246.905 Countrywide Asset-Backed Certificates 2005-SD3 M5
2034; 0,000%
231.455 Countrywide Asset-Backed Certificates 2006-17 M3
2036; 0,000%
262.628 Countrywide Asset-Backed Certificates 2006-BC2 M2
2041; 0,000%
196.451 Countrywide Asset-Backed Certificates 2006-SPS2 A
2026; 0,000%
212.427 Countrywide Asset-Backed Certificates 2007-2 M3
2037; 0,000%
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