JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund
Portafoglio titoli - Titoli TBA aperti (espressi in USD)
Al 30 giugno 2011
Data di
scadenza Denominazione Cedola
Valore
Nominale
Valore di
Mercato
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
Titoli non ancora definiti - Posizioni lunghe
STATI UNITI
25-lug-24 Fannie Mae 5,000% 50.000 53.594 (70)
25-lug-26 Fannie Mae 3,500% 30.000 30.558(109)
25-lug-26 Fannie Mae 4,000% 150.000 156.258(225)
15-lug-39 Freddie Mac 4,500% 80.000 82.687 (211)
15-lug-39 Freddie Mac 5,000% 100.000 106.109 (156)
15-lug-39 Freddie Mac 6,000% 60.000 65.897 9
15-lug-39 Ginnie Mae 5,000% 70.000 75.775 (106)
15-lug-39 Ginnie Mae 5,500% 40.000 44.006 (81)
15-lug-39 Ginnie Mae 6,000% 20.000 22.303 (9)
25-lug-39 Fannie Mae 5,000% 100.000 106.266 (291)
25-lug-39 Fannie Mae 5,500% 110.000 118.938 (327)
25-lug-39 Fannie Mae 6,000% 110.000 120.845 (537)
15-lug-41 Freddie Mac 4,000% 30.000 30.014 (267)
15-lug-41 Freddie Mac 6,000% 70.000 75.589 (411)
15-lug-41 Ginnie Mae 4,000% 30.000 30.586 (117)
15-lug-41 Ginnie Mae 4,500% 110.000 116.102 (38)
25-lug-41 Fannie Mae 4,000% 95.000 95.267 (301)
25-lug-41 Fannie Mae 4,500% 120.000 124.256 (603)
Totale 1.455.050 (3.850)
Portafoglio titoli - Contratti finanziari futures aperti (espressi in USD)
Data di
scadenza
Numero di
contratti Descrizione del titolo Valuta
Valore
nozionale
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
Futures su obbligazioni
sett-11 2 Australia 3 Year Bond Future AUD 221.868 (364)
sett-11 1 Canada 10 Year Bond Future CAD 128.699 88
sett-11 2 Euro-Bobl Future EUR 338.172 (217)
sett-11 1 Euro-Bund Future EUR 182.050 (109)
sett-11 (3) Euro-Schatz Future EUR (467.228) 163
sett-11 2 Long Gilt Future GBP 386.353 16
sett-11 2 Short Gilt Future GBP 344.086 64
sett-11 (5) US 2 Year Note Future USD (1.097.070) (602)
sett-11 (4) US 5 Year Note Future USD (477.860) (1.234)
sett-11 7 US 10 Year Note Future USD 858.539 1.399
sett-11 (1) US Ultra Bond Future USD (126.047) 1.602
Totale 806
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund
Portafoglio titoli - Contratti a termine su valute aperti (espressi in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Data di
regolamento
Valuta
Importo
acquisto
Valuta
Importo
vendita
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
11-lug-11 EUR 4.962.090 USD 7.267.675 (89.720)
11-lug-11 USD 37.545 EUR 26.165 (304)
29-lug-11 AUD 13.248NZD 17.130 (2)
29-lug-11 CAD 12.217 AUD 11.904 (87)
29-lug-11 CAD 16.105 USD 16.667 (1)
29-lug-11 CNY 380.000 USD 58.669 155
29-lug-11 EUR 15.140 CHF 18.283 184
29-lug-11 EUR 70.941 JPY 8.259.844 63
29-lug-11 EUR 83.483 USD 120.096 598
29-lug-11 GBP 9.586 AUD 14.673 (354)
29-lug-11 GBP 79.183 EUR 88.659 (1.497)
29-lug-11 GBP 15.993 USD 25.537 49
29-lug-11 JPY 1.407.713 AUD 16.709 (399)
29-lug-11 JPY 1.347.355 CHF 14.044 48
29-lug-11 JPY 1.958.622 SEK 157.704 (581)
29-lug-11 NOK 239.575 AUD 41.545 57
29-lug-11 NOK 112.932 GBP 12.907 319
29-lug-11 NOK 1.666.753 USD 303.149 6.318
29-lug-11 SEK 581.459 USD 91.417 341
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