JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Highbridge Diversified Commodities Fund
Portafoglio titoli - Contratti finanziari futures aperti (espressi in USD)
Al 30 giugno 2011
Data di
scadenza
Numero di
contratti Descrizione del titolo Valuta
Valore
nozionale
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
Valuta Futures
sett-11 428AUD/USD Currency Future USD 45.481.420 519.060
Totale 519.060
Portafoglio titoli - Contratti a termine su valute aperti (espressi in USD)
Data di
regolamento
Valuta
Importo
acquisto
Valuta
Importo
vendita
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
05-lug-11 GBP 207.256 USD 334.393 (2.714)
05-lug-11 USD 332.725 GBP 207.256 1.045
27-lug-11 EUR 39.412.436 USD 56.102.777 880.837
27-lug-11 USD 2.816.297 EUR 1.963.962 (23.254)
03-ago-11 GBP 187.944 USD 301.044 (382)
03-ago-11 USD 6.785 GBP 4.244 (5)
Totale 855.527
Portafoglio titoli - Swap sull’utile totale pendenti (espressi in USD) (Si rimanda alla nota 2i)
Data di
rescissione Descrizione Controparte Valuta
Importo
Teorico
Valore di
Mercato
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
13-lug-11 Riceve Dow Jones-UBS Aluminum Index Excess Return UBS USD (5.986.418) (235.213) (235.213)
Paga spread di 0,16% su capitale nozionale UBS (237) (237)
13-lug-11 Riceve Dow Jones-UBS Commodities Index Excess Return UBS USD 95.074.447 (5.983.874) (5.983.874)
Paga spread di 0,15% su capitale nozionale UBS (9.536) (9.536)
13-lug-11 Riceve Dow Jones-UBS Cocoa Index Excess Return UBS USD 6.681.332 318.655 318.655
Paga spread di 0,17% su capitale nozionale UBS (229) (229)
13-lug-11 Riceve Dow Jones-UBS Coffee Index Excess Return UBS USD 1.647.910 (124.839) (124.839)
Paga spread di 0,19% su capitale nozionale UBS (285) (285)
13-lug-11 Riceve Dow Jones-UBS Copper Index Excess Return UBS USD (21.315.554) (797.884) (797.884)
Paga spread di 0% su capitale nozionale UBS - -
13-lug-11 Riceve Dow Jones-UBS Corn Index Excess Return UBS USD (6.528.800) 255.907 255.907
Paga spread di 0,32% su capitale nozionale UBS (40) (40)
13-lug-11 Riceve Dow Jones-UBS Cotton Index Excess Return UBS USD 1.084.240 (121.695) (121.695)
Paga spread di 0,15% su capitale nozionale UBS (228) (228)
13-lug-11 Riceve Dow Jones-UBS Crude Oil Index Excess Return UBS USD (12.958.373) 721.609 721.609
Paga spread di 0% su capitale nozionale UBS - -
13-lug-11 Riceve Dow Jones-UBS Gold Index Excess Return UBS USD 25.428.499 (515.586) (515.586)
Paga spread di 0,20% su capitale nozionale UBS (2.947) (2.947)
13-lug-11 Riceve Dow Jones-UBS Heating Oil Index Excess Return UBS USD 11.729.094 (322.903) (322.903)
Paga spread di 0,16% su capitale nozionale UBS (751) (751)
13-lug-11 Riceve Dow Jones-UBS Lead Index Excess Return UBS USD (1.874.155) (152.446) (152.446)
Paga spread di 0% su capitale nozionale UBS - -
13-lug-11 Riceve Dow Jones-UBS Lean Hogs Index Excess Return UBS USD 342.273 (47.821) (47.821)
Paga spread di 0,32% su capitale nozionale UBS (17) (17)
13-lug-11 Riceve Dow Jones-UBS Live Cattle Index Excess Return UBS USD (2.177.262) (673.500) (673.500)
Paga spread di 0% su capitale nozionale UBS - -
13-lug-11 Riceve Dow Jones-UBS Natural Gas Index Excess Return UBS USD (2.776.449) 204.927 204.927
Paga spread di 0,19% su capitale nozionale UBS (106) (106)
13-lug-11 Riceve Dow Jones-UBS Nickel Index Excess Return UBS USD (1.109.845) (260.480) (260.480)
Paga spread di 0,18% su capitale nozionale UBS (167) (167)
13-lug-11 Riceve Dow Jones-UBS Silver Index Excess Return UBS USD 14.644.213 (337.521) (337.521)
Paga spread di 0,30% su capitale nozionale UBS (1.999) (1.999)
13-lug-11 Riceve Dow Jones-UBS Soybean Meal Index Excess Return UBS USD 498.911 (44.346) (44.346)
Paga spread di 0,21% su capitale nozionale UBS (77) (77)
13-lug-11 Riceve Dow Jones-UBS Soybean Oil Index Excess Return UBS USD 5.827.189 (186.276) (186.276)
Paga spread di 0,37% su capitale nozionale UBS (1.075) (1.075)
13-lug-11 Riceve Dow Jones-UBS Soybeans Index Excess Return UBS USD 6.668.801 (571.870) (571.870)
Paga spread di 0,26% su capitale nozionale UBS (747) (747)
13-lug-11 Riceve Dow Jones-UBS Sugar Index Excess Return UBS USD 12.034.932 240.506 240.506
Paga spread di 0,19% su capitale nozionale UBS (608) (608)
13-lug-11 Riceve Dow Jones-UBS Unleaded Gasoline Index Excess Return UBS USD (9.887.792) (192.797) (192.797)
Paga spread di 0,16% su capitale nozionale UBS (28) (28)
13-lug-11 Riceve Dow Jones-UBS Wheat Index Excess Return UBS USD (7.612.203) 1.509.575 1.509.575
Paga spread di 0% su capitale nozionale UBS - -
13-lug-11 Riceve Dow Jones-UBS Zinc Index Excess Return UBS USD (11.788.315) (365.761) (365.761)
Paga spread di 0% su capitale nozionale UBS - -
13-lug-11 Riceve S&P GSCI Agriculture Capped Component Index Excess Return UBS USD 88.900.576 (7.562.811) (7.562.811)
Paga spread di 0,30% su capitale nozionale UBS (14.023) (14.023)
13-lug-11 Riceve S&P GSCI All Metals Capped Commodity Index Excess Return UBS USD 19.879.159 254.096 254.096
Paga spread di 0,30% su capitale nozionale UBS (1.969) (1.969)
Total
315
(15.027.417) (15.027.417)