JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund
Portafoglio titoli - Contratti finanziari futures aperti (espressi in EUR)
Al 30 giugno 2011
Data di
scadenza
Numero di
contratti Descrizione del titolo Valuta
Valore
nozionale
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
Futures su obbligazioni
sett-11 86 US 2 Year Note Future USD 13.041.856 24.115
sett-11 (20) US 5 Year Note Future USD (1.651.378) 4.590
sett-11 355 US 10 Year Note Future USD 30.093.097 (327.743)
sett-11 (40) US Long Bond Future USD (3.405.243) 79.461
Totale (219.577)
Portafoglio titoli - Contratti a termine su valute aperti (espressi in EUR)
Data di
regolamento
Valuta
Importo
acquisto
Valuta
Importo
vendita
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
11-lug-11 EUR 364.000.000 USD 515.028.575 7.962.869
11-lug-11 USD 21.410.868 EUR 15.000.000 (198.755)
22-lug-11 EUR 2.363.605 USD 3.388.584 20.277
22-lug-11 USD 131.276.357 EUR 92.069.230 (1.286.902)
15-sett-11 MXN 117.500.000 USD 9.793.403 103.520
15-sett-11 USD 9.794.016 MXN 117.500.000 (103.096)
21-sett-11 BRL 20.030.000 USD 12.329.343 177.356
21-sett-11 CLP 2.399.720.000 USD 5.081.999 (6.987)
21-sett-11 CNY 11.749.300 USD 1.818.524 2.795
21-sett-11 COP 9.048.930.000 USD 5.080.814 4.298
21-sett-11 CZK 43.710.000 USD 2.619.501 (15.033)
21-sett-11 EUR 14.703.861 USD 21.178.449 31.856
21-sett-11 HUF 939.520.000 USD 5.063.351 13.004
21-sett-11 IDR 91.678.059.000 USD 10.629.541 176
21-sett-11 INR 458.080.000 USD 10.089.958 24.526
21-sett-11 JPY 420.000.000 USD 5.248.390 (24.066)
21-sett-11 KRW 5.484.360.000 USD 5.011.294 68.455
21-sett-11 MXN 61.060.000 USD 5.104.953 41.007
21-sett-11 RUB 141.180.000 USD 4.960.647 35.276
21-sett-11 TRY 8.093.479 USD 5.020.862 (76.573)
21-sett-11 TWD 293.330.000 USD 10.178.031 74.655
21-sett-11 USD 16.534.801 BRL 26.930.000 (267.406)
21-sett-11 USD 5.054.885 CLP 2.399.720.000 (11.797)
21-sett-11 USD 2.377.948CNY 15.349.300 (2.109)
21-sett-11 USD 5.031.376 COP 9.048.930.000 (38.548)
21-sett-11 USD 2.641.854 CZK 43.710.000 30.519
21-sett-11 USD 21.226.628EUR 14.703.861 1.522
21-sett-11 USD 5.033.323 HUF 939.520.000 (33.807)
21-sett-11 USD 10.549.834 IDR 91.678.059.000 (55.395)
21-sett-11 USD 10.064.024 INR 458.080.000 (42.493)
21-sett-11 USD 5.232.276 JPY 420.000.000 12.902
21-sett-11 USD 5.042.976 KRW 5.484.360.000 (46.507)
21-sett-11 USD 5.129.929 MXN 61.060.000 (23.705)
21-sett-11 USD 4.950.210 RUB 141.180.000 (42.506)
21-sett-11 USD 4.963.400 TRY 8.093.479 36.765
21-sett-11 USD 10.297.714 TWD 293.330.000 8.259
21-sett-11 USD 3.502.364 ZAR 24.450.000 (43.185)
25-nov-11 CNY 69.800.000 USD 10.849.352 1.376
21-dic-11 CNY 46.599.620 USD 7.191.074 41.322
21-dic-11 USD 7.205.307 CNY 46.599.620 (31.434)
21-mar-12 CNY 47.080.000 USD 7.372.377 (17.282)
21-mar-12 USD 7.344.774 CNY 47.080.000 (1.953)
Totale 6.323.196
Portafoglio titoli - Credit default swap pendenti (espressi in EUR)
Data di
rescissione Controparte Obbligazione di riferimento
Protezione
Promissario/
Promittente
Valuta
Valore
nominale
Valore di
Mercato
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
20-dic-15 Deutsche Bank Korea (Republic of) 4,875% 22/09/2014 Promissario USD 9.600.000 (18.841) 27.951
20-mar-16 Deutsche Bank Israel (State of) 5,125% 01/03/2014 Promissario USD 9.600.000 103.377 (37.101)
20-giu-16 Citibank Argentina (Republic of) 8,280% 31/12/2033 Promissario USD 11.000.000 341.460 (40.224)
20-giu-16 Citibank Kazakhstan (Republic of) 11,125% 11/05/2007 Promittente USD 10.000.000 (181.646) (60.158)
20-giu-16 Deutsche Bank Venezuela (Republic of) 9,250% 15/09/2027 Promittente USD 11.000.000 (1.332.667) 223.779
Totale (1.088.317) 114.247
131