JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund
Portafoglio titoli - Contratti finanziari futures aperti (espressi in EUR)
Al 30 giugno 2011
Data di
scadenza
Numero di
contratti Descrizione del titolo Valuta
Valore
nozionale
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
Futures su obbligazioni
sett-11 (2) Australia 10 Year Bond Future AUD (157.328) 238
sett-11 (1) Canada 10 Year Bond Future CAD (88.951) 2.802
sett-11 (1) Euro-Bund Future EUR (125.825) 15
sett-11 (2) Japan Mini 10 Year Bond Future JPY (242.040) 446
sett-11 3 Swiss 10 Year Bond Future CHF 344.184 (74)
sett-11 4 US 10 Year Note Future USD 339.077 2.548
Totale 5.975
Portafoglio titoli - Contratti a termine su valute aperti (espressi in EUR)
Data di
regolamento
Valuta
Importo
acquisto
Valuta
Importo
vendita
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
15-lug-11 AUD 330.963 EUR 240.010 5.136
15-lug-11 BRL 143.500 USD 89.828 1.207
15-lug-11 CAD 184.369 EUR 131.090 860
15-lug-11 CHF 94.580 EUR 79.058 (1.440)
15-lug-11 CHF 79.648USD 95.000 (316)
15-lug-11 EUR 346.513 AUD 476.072 (6.116)
15-lug-11 EUR 687.103 CAD 968.500 (6.038)
15-lug-11 EUR 410.678CHF 501.993 (1.293)
15-lug-11 EUR 87.319 CZK 2.105.093 785
15-lug-11 EUR 423.367 GBP 375.581 7.862
15-lug-11 EUR 477.629 JPY 55.473.125 1.724
15-lug-11 EUR 33.999 NOK 267.900 (422)
15-lug-11 EUR 115.323 SEK 1.055.097 109
15-lug-11 EUR 31.429 SGD 56.271 (253)
15-lug-11 EUR 5.583.393 USD 8.092.065 (11.325)
15-lug-11 GBP 51.293 EUR 57.500 (754)
15-lug-11 HUF 20.981.048 EUR 78.643 462
15-lug-11 INR 3.600.000 USD 80.178 191
15-lug-11 NOK 1.650.380 EUR 209.059 2.989
15-lug-11 NZD 130.000 CHF 89.306 1.125
15-lug-11 NZD 552.104 EUR 314.262 1.779
15-lug-11 PEN 70.500 USD 25.337 176
15-lug-11 SEK 1.240.812 EUR 136.996 (1.503)
15-lug-11 TRY 109.776 EUR 47.527 (868)
15-lug-11 USD 92.174 COP 163.825.000 (87)
15-lug-11 USD 1.162.070 EUR 806.435 (2.999)
15-lug-11 USD 96.707 JPY 7.750.012 374
15-lug-11 USD 72.114 MYR 218.281 (73)
15-lug-11 USD 68.305 PHP 2.960.000 45
15-lug-11 USD 79.889 TWD 2.299.200 (201)
15-lug-11 ZAR 558.807 EUR 56.908 (3)
18-lug-11 EUR 62.291 THB 2.757.933 166
Totale (8.701)
363