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JPMorgan Funds - Fundstore

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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - US Select Long-Short Equity Fund<br />

Portafoglio titoli - Contratti a termine su valute aperti (espressi in USD)<br />

Al 30 giugno 2011<br />

Data di<br />

regolamento<br />

Valuta<br />

Importo<br />

acquisto<br />

Valuta<br />

Importo<br />

vendita<br />

Plusvalenza/<br />

(minusvalenza)<br />

non realizzata<br />

05-lug-11 EUR 355.088 USD 509.573 4.156<br />

05-lug-11 GBP 121.002 USD 199.514 (5.871)<br />

05-lug-11 USD 511.307 EUR 355.088 (2.422)<br />

05-lug-11 USD 193.934 GBP 121.002 291<br />

03-ago-11 EUR 349.788 USD 503.231 2.393<br />

03-ago-11 GBP 120.227 USD 192.574 (243)<br />

Totale (1.696)<br />

Portafoglio titoli - Swap sull’utile totale pendenti (espressi in USD) (Si rimanda alla nota 2i)<br />

Esposizione<br />

economica<br />

(nella valuta<br />

del contratto) Valuta Il comparto riceve Il comparto paga Controparte<br />

Plusvalenza/<br />

(minusvalenza)<br />

non realizzata<br />

3.709.402 USD Performance positiva del paniere sottostante USD-1M-LIBOR +0,20% Goldman Sachs<br />

(7.278.642) USD USD-1M-LIBOR -0,25% Performance positiva del paniere sottostante Goldman Sachs (104.468)<br />

Totale (104.468)<br />

Distribuzione geografica basata sull’esposizione economica del portafoglio di<br />

swap (nella valuta del comparto)<br />

% del valore di<br />

mercato del<br />

paniere<br />

Svizzera 1,84<br />

Bermuda 1,07<br />

Panama 0,40<br />

Curacao 0,18<br />

Puerto Rico 0,13<br />

Canada (0,24)<br />

Irlanda (0,36)<br />

Finlandia (0,40)<br />

Brasile (0,54)<br />

Taiwan (0,71)<br />

Lussemburgo (2,07)<br />

Stati Uniti d’America (52,10)<br />

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