JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Europe 130/30 Fund
Portafoglio titoli - Contratti finanziari futures aperti (espressi in EUR)
Al 30 giugno 2011
Data di
scadenza
Numero di
contratti Descrizione del titolo Valuta
Valore
nozionale
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
Futures su indici azionari
sett-11 (15) DJ Euro Stoxx 50 Index Future EUR (424.425) (3.825)
sett-11 (4) FTSE 100 Index Future GBP (260.183) (2.323)
Totale (6.148)
Portafoglio titoli - Swap sull’utile totale pendenti (espressi in EUR) (Si rimanda alla nota 2i)
Esposizione
economica
(nella valuta
del contratto) Valuta Il comparto riceve Il comparto paga Controparte
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
563.192 CHF Performance del paniere sottostante CHF-1M-LIBOR +0,25% UBS
(589.307) CHF CHF-1D-LIBID Performance del paniere sottostante UBS (18.457)
397.955 DKK Performance del paniere sottostante DKK-1M-LIBOR +0,25% UBS
(157.115) DKK DKK-1D-LIBID Performance del paniere sottostante UBS 32.947
2.220.912 EUR Performance del paniere sottostante EUR-1M-LIBOR +0,25% UBS
(2.345.758) EUR EUR-1D-LIBID Performance del paniere sottostante UBS (74.143)
1.204.956 GBP Performance del paniere sottostante GBP-1M-LIBOR +0,25% UBS
(1.055.600) GBP GBP-1D-LIBID Performance del paniere sottostante UBS 285.166
1.184.123 NOK Performance del paniere sottostante NOK-1D-ON-UBS +0,25% UBS
(2.757.400) NOK NOK-1D-ON-UBS Performance del paniere sottostante UBS (181.700)
2.698.639 SEK Performance del paniere sottostante SEK-1M-LIBOR +0,25% UBS
(2.264.562) SEK SEK-1D-LIBID Performance del paniere sottostante UBS 46.754
Totale 90.567
Distribuzione geografica basata sull’esposizione economica del portafoglio di
swap (nella valuta del comparto)
% del valore di
mercato del
paniere
Francia 1,34
Spagna 0,95
Germania 0,56
Regno Unito 0,37
Lussemburgo 0,32
Grecia 0,30
Danimarca 0,21
Austria 0,17
Isole Far Oer 0,16
Isola di Man 0,12
Guernsey 0,10
Svezia 0,08
Liberia 0,06
Curacao 0,05
Papuasia Nuova Guinea 0,02
Liechtenstein 0,00
Irlanda (0,08)
Svizzera (0,08)
Portogallo (0,10)
Jersey (0,10)
Finlandia (0,29)
Bermuda (0,39)
Isole Vergini Britanniche (0,43)
Belgio (0,85)
Paesi Bassi (0,96)
Italia (0,96)
Norvegia (1,25)
180