JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund
Portafoglio titoli - Titoli TBA aperti (espressi in USD)
Al 30 giugno 2011
Data di
scadenza Denominazione Cedola
Valore
Nominale
Valore di
Mercato
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
Titoli non ancora definiti - Posizioni lunghe
STATI UNITI
25-lug-24 Fannie Mae 4,500% 100.000 106.047 219
25-lug-26 Fannie Mae 3,500% 100.000 101.859 (379)
25-lug-26 Fannie Mae 4,000% 380.000 395.853 (531)
15-lug-39 Freddie Mac 4,500% 275.000 284.238 (952)
15-lug-39 Freddie Mac 5,000% 190.000 201.608(297)
15-lug-39 Freddie Mac 6,000% 180.000 197.691 28
15-lug-39 Ginnie Mae 5,000% 225.000 243.563 (258)
15-lug-39 Ginnie Mae 5,500% 80.000 88.013 (162)
15-lug-39 Ginnie Mae 6,000% 60.000 66.909 (7)
25-lug-39 Fannie Mae 5,000% 460.000 488.822 (609)
25-lug-39 Fannie Mae 5,500% 310.000 335.188 (872)
25-lug-39 Fannie Mae 6,000% 320.000 351.550 (1.562)
15-lug-41 Freddie Mac 4,000% 110.000 110.052 (980)
15-lug-41 Freddie Mac 5,500% 210.000 226.767 (1.102)
15-lug-41 Ginnie Mae 4,000% 100.000 101.953 (391)
15-lug-41 Ginnie Mae 4,500% 310.000 327.195 (103)
25-lug-41 Fannie Mae 4,000% 315.000 315.886 (1.069)
25-lug-41 Fannie Mae 4,500% 410.000 424.542 (2.161)
Totale 4.367.736 (11.188)
Portafoglio titoli - Contratti finanziari futures aperti (espressi in USD)
Data di
scadenza
Numero di
contratti Descrizione del titolo Valuta
Valore
nozionale
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
Futures su obbligazioni
sett-11 5 Australia 3 Year Bond Future AUD 554.670 (909)
sett-11 2 Canada 10 Year Bond Future CAD 257.409 186
sett-11 (4) Euro-Bobl Future EUR (676.316) 174
sett-11 10 Euro-Bund Future EUR 1.820.427 (1.468)
sett-11 7 Euro-Schatz Future EUR 1.090.173 (405)
sett-11 1 Japan 10 Year Bond Future JPY 1.749.984 (3.722)
sett-11 4 Long Gilt Future GBP 772.737 64
sett-11 (14) US 2 Year Note Future USD (3.071.688) (2.094)
sett-11 (12) US 5 Year Note Future USD (1.433.625) (3.835)
sett-11 21 US 10 Year Note Future USD 2.575.782 4.281
sett-11 1 US Long Bond Future USD 123.156 (1.258)
sett-11 (1) US Ultra Bond Future USD (125.875) 1.773
Totale (7.213)
239