JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage Fund
Portafoglio titoli - Contratti a termine su valute aperti (espressi in USD)
Al 30 giugno 2011
Data di
regolamento
Valuta
Importo
acquisto
Valuta
Importo
vendita
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
12-lug-11 CAD 24.029 USD 24.345 530
12-lug-11 CHF 25.111 USD 30.143 (338)
12-lug-11 USD 150.338AUD 141.378(1.186)
12-lug-11 USD 488.507 CAD 478.673 (7.029)
12-lug-11 USD 501.397 CHF 419.799 3.108
12-lug-11 USD 1.327.926 EUR 909.700 12.033
12-lug-11 USD 458.159 GBP 279.591 10.761
12-lug-11 USD 111.181 SEK 707.266 (545)
14-lug-11 EUR 721.324 USD 1.046.011 (2.672)
14-lug-11 GBP 620.739 USD 1.015.707 (22.434)
14-lug-11 USD 5.937 EUR 4.06853
14-lug-11 USD 5.868 GBP 3.588 127
Totale (7.592)
Portafoglio titoli - Swap sull’utile totale pendenti (espressi in USD) (Si rimanda alla nota 2i)
Esposizione
economica
(nella valuta
del contratto) Valuta Il comparto riceve Il comparto paga Controparte
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
23.334 GBP Performance del paniere sottostante GBP-1M-LIBOR +0,25% UBS
- GBP GBP-1D-LIBID Performance del paniere sottostante UBS (1.736)
- SEK Performance del paniere sottostante SEK-1M-LIBOR +0,25% UBS
(271.250) SEK SEK-1M-LIBID Performance del paniere sottostante UBS (2.957)
1.869.333 USD Performance del paniere sottostante USD-1M-LIBOR +0,25% UBS
(1.343.281) USD USD-1D-FUNDS Performance del paniere sottostante UBS (252.223)
Totale (256.916)
Distribuzione geografica basata sull’esposizione economica del portafoglio di
swap (nella valuta del comparto)
% del valore di
mercato del
paniere
Stati Uniti d’America 4,72
Bermuda 2,05
Regno Unito 0,40
Svezia (0,37)
Svizzera (1,14)
Canada (1,18)
284