JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - US Select 130/30 Fund
Portafoglio titoli - Contratti finanziari futures aperti (espressi in USD)
Al 30 giugno 2011
Data di
scadenza
Numero di
contratti Descrizione del titolo Valuta
Valore
nozionale
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
Futures su indici azionari
sett-11 110 SP 500 Emini Future USD 7.218.750 85.225
Totale 85.225
Portafoglio titoli - Contratti a termine su valute aperti (espressi in USD)
Data di
regolamento
Valuta
Importo
acquisto
Valuta
Importo
vendita
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
14-lug-11 EUR 34.595.726 USD 50.488.342 (448.333)
14-lug-11 USD 3.991.029 EUR 2.758.208 1.497
Totale (446.836)
Portafoglio titoli - Swap sull’utile totale pendenti (espressi in USD) (Si rimanda alla nota 2i)
Esposizione
economica
(nella valuta
del contratto) Valuta Il comparto riceve Il comparto paga Controparte
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
356.516.990 USD Performance del paniere sottostante USD-1D-LIBOR +0,25% UBS
(303.278.132) USD USD-1D-LIBOR Performance del paniere sottostante UBS 1.074.493
Totale 1.074.493
Distribuzione geografica basata sull’esposizione economica del portafoglio di
swap (nella valuta del comparto)
% del valore di
mercato del
paniere
Stati Uniti d’America 2,31
Svizzera 0,41
Bermuda 0,39
Irlanda 0,29
Panama 0,23
Curacao 0,22
Israele 0,07
Regno Unito 0,06
Taiwan (0,37)
Lussemburgo (0,40)
Canada (0,65)
396