JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund
Portafoglio titoli - Swap sull’utile totale pendenti (espressi in EUR) (Si rimanda alla nota 2i)
Al 30 giugno 2011
Esposizione
economica
(nella valuta
del contratto) Valuta Il comparto riceve Il comparto paga Controparte
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
- AUD Performance del paniere sottostante AUD-1M-LIBOR +0,25% UBS (555)
- AUD AUD-1D-LIBID Performance del paniere sottostante UBS
- CAD Performance del paniere sottostante CAD-1M-LIBOR +0,25% UBS 383
(182.286) CAD CAD-1D-LIBID Performance del paniere sottostante UBS
- CAD Performance del paniere sottostante CAD-1M-LIBOR +0,25% UBS 201
- CAD CAD-1D-LIBID Performance del paniere sottostante UBS
106.809 CHF Performance del paniere sottostante CHF-1M-LIBOR +0,25% UBS 20.039
(232.258) CHF CHF-1D-LIBID Performance del paniere sottostante UBS
1.475.889 EUR Performance del paniere sottostante EUR-1M-LIBOR +0,25% UBS (110.332)
(1.230.507) EUR EUR-1D-LIBID Performance del paniere sottostante UBS
31.670 GBP Performance del paniere sottostante GBP-1M-LIBOR +0,25% UBS 101
- GBP GBP-1D-LIBID Performance del paniere sottostante UBS
551.071 GBP Performance del paniere sottostante GBP-1M-LIBOR +0,25% UBS 59.644
(456.429) GBP GBP-1D-LIBID Performance del paniere sottostante UBS
- JPY Performance del paniere sottostante JPY-1M-LIBOR +0,40% UBS 515
- JPY JPY-1D-LIBID Performance del paniere sottostante UBS
- SEK Performance del paniere sottostante SEK-1M-LIBOR +0,25% UBS (1.635)
(217.000) SEK SEK-1D-LIBID Performance del paniere sottostante UBS
1.324.053 USD Performance del paniere sottostante USD-1M-LIBOR +0,25% UBS 37.599
(905.737) USD USD-1D-FUNDS Performance del paniere sottostante UBS
3.216.284 USD Performance del paniere sottostante USD-1M-LIBOR +0,25% UBS 84.539
(2.400.672) USD USD-1D-FUNDS Performance del paniere sottostante UBS
- ZAR Performance del paniere sottostante ZAR-1D-ON-UBS +0,75% UBS (1.598)
- ZAR ZAR-1D-ON-UBS Performance del paniere sottostante UBS
Totale 88.901
Distribuzione geografica basata sull’esposizione economica del portafoglio di
swap (nella valuta del comparto)
% del valore di
mercato del
paniere
Stati Uniti d’America 4,93
Bermuda 1,98
Germania 1,91
Regno Unito 1,12
Francia 0,91
Isole Cayman 0,34
Italia 0,18
Belgio 0,07
Austria 0,04
Finlandia 0,03
Paesi Bassi 0,03
Portogallo 0,03
Svezia (0,18)
Grecia (0,26)
Jersey (0,31)
Spagna (0,73)
Canada (1,02)
Svizzera (1,38)
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