JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Europe Select 130/30 Fund
Portafoglio titoli - Contratti finanziari futures aperti (espressi in EUR)
Al 30 giugno 2011
Data di
scadenza
Numero di
contratti Descrizione del titolo Valuta
Valore
nozionale
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
Futures su indici azionari
sett-11 2 DJ Euro Stoxx 50 Index Future EUR 56.590 510
Totale 510
Portafoglio titoli - Swap sull’utile totale pendenti (espressi in EUR) (Si rimanda alla nota 2i)
Esposizione
economica
(nella valuta
del contratto) Valuta Il comparto riceve Il comparto paga Controparte
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
139.068CHF Performance del paniere sottostante CHF-1M-LIBOR +0,25% UBS
(78.374) CHF CHF-1D-LIBID Performance del paniere sottostante UBS 50.169
50.460 DKK Performance del paniere sottostante DKK-1M-LIBOR +0,25% UBS
(327.767) DKK DKK-1D-LIBID Performance del paniere sottostante UBS (38.244)
636.258EUR Performance del paniere sottostante EUR-1M-LIBOR +0,25% UBS
(586.534) EUR EUR-1D-LIBID Performance del paniere sottostante UBS (84.612)
342.754 GBP Performance del paniere sottostante GBP-1M-LIBOR +0,25% UBS
(231.139) GBP GBP-1D-LIBID Performance del paniere sottostante UBS 78.665
- NOK Performance del paniere sottostante NOK-1D-ON-UBS + 0,25% UBS
- NOK NOK-1D-ON-UBS Performance del paniere sottostante UBS (243)
28.684 SEK Performance del paniere sottostante SEK-1M-LIBOR +0,25% UBS
(194.670) SEK SEK-1D-LIBID Performance del paniere sottostante UBS (16.196)
Totale (10.461)
Distribuzione geografica basata sull’esposizione economica del portafoglio di
swap (nella valuta del comparto)
% del valore di
mercato del
paniere
Regno Unito 1,90
Spagna 1,18
Portogallo 0,89
Svizzera 0,81
Irlanda 0,60
Germania 0,55
Belgio 0,54
Finlandia 0,29
Jersey 0,24
Lussemburgo (0,14)
Svezia (0,29)
Francia (0,37)
Danimarca (0,60)
Italia (0,73)
Austria (0,85)
Paesi Bassi (1,30)
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