Lehrveranstaltungsangebot im SS 2004 - Universität Erfurt

Universität Erfurt –Lehrveranstaltungsangebot Sommersemester 2004
23.04.04 12:32:13
Empirische Methoden der Wirtschaftswissenschaften
2 15 3 012
Peter Winker
Ökonometrie II (Empirische Methoden der Wirtschaftswissenschaften
II)
MA-Staatswissenschaften-Wirtschaftswissenschaft / Empirische Methoden der
Wirtschaftswissenschaften
405/764
Mo 14—16 LG 4 D03
V WP – 6 LP D - E
Klausur (2–4 Std.)
Die beiden aufeinander aufbauenden Veranstaltungen (I und II) haben folgende
Zielsetzungen:- Vermittlung eines theoretisch fundierten praktischen Verständnisses
ökonometrischer (und anderer quantitativer) Verfahren.- Die Anwendung und Illustration
wichtiger Methoden der ökonometrischen Modellierung für die Bereiche Mikroökonomik,
Makroökonomik und Finanzmärkte.- Es soll die Gelegenheit für die Studierenden geschaffen
werden, diese Methoden selbstständig auf praktische Fragestellungen anzuwenden.Am Ende
der Kurse sollen die Studierenden in der Lage sein, eigene und fremde empirische Arbeiten im
Bereich der Wirtschaftswissenschaften kritisch zu analysieren und auszuwerten. Außerdem
sollen Sie in der Lage sein, selbst empirische Untersuchungen durchzuführen und sich in
speziellere Methoden auf Basis einschlägiger Literatur einzuarbeiten.Vorausgesetzt wird, dass
die Studierenden Grundkenntnisse aus dem Bereich der linearen Algebra (Matrizenrechnung)
und Statistik (deskriptive Statistik einschließlich lineare Regression, Zufallszahlen und
Verteilungen, einfache Hypothesentests) beispielsweise aus dem BA-Studium besitzen.Inhalte
von Teil II: -Dynamische Modelle (Distributed Lags, Fehlerkorrektur, ARMA), Autokorrelation
(Teil 2), -Stationarität, Kointegration (Johansen Verfahren), - Simultane Gleichungen chen ):
VAR, VECM, - Computational Methods, Finanzmarktökonometrie (Verteilungen, dicke Enden,
VaR, ARCH, GARCH etc.)
Literatur:
J. Johnston, J. DiNardo: Econometric Methods, McGraw-Hill, New York 1997 (4. Auflage);
Greene: Econometric Analysis, Prentice-Hall, London 2003 (5. Auflage); weitere Literatur wird
in der Veranstaltung angegeben