Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011MontantnotionnelUSDJuste valeurUSDCompartiment%DescriptifPut at 3.00 on 10 Year IRS(8 500 000) Expiring June 2012 .......................................................................... (1 785) 0,00Put at 3. 00 on 10 Year IRS(5 200 000) Expiring June 2012 .......................................................................... (1 337) 0,00Put at 3.00 on 10 Year IRS(3 900 000) Expiring June 2012 .......................................................................... (839) 0,00Put at 2.75 on 10 Year IRS(5 700 000) Expiring June 2012 .......................................................................... (2 021) 0,00Put at 2.75 on 10 Year IRS(5 400 000) Expiring June 2012 .......................................................................... (1 699) 0,00Put at 2.25 on 10 Year IRS(38 200 000) Expiring September 2012 ................................................................ (16 568) 0,00Put at 2.25 on 10 Year IRS(21 300 000) Expiring September 2012 ................................................................ (8 773) 0,00Put at 2.25 on 10 Year IRS(1 400 000) Expiring September 2012 ................................................................ (5 542) 0,00Put at 2.25 on 10 Year IRS(2 200 000) Expiring September 2012 ................................................................ (1 002) 0,00Put at 2.25 on 10 Year IRS(1 600 000) Expiring October 2020 .................................................................... (9 383) 0,00Call at 10.00 on 10 Year IRS(10 200 000) Expiring November 2011 ................................................................ (106 080) (0,01)Call at 3.00 on 10 Year IRS(2 200 000) Expiring October 2011 .................................................................... (7 971) 0,00Call at 3.00 on 10 Year IRS(3 400 000) Expiring October 2011 ................................................................... (12 703) 0,00Options sur swaps vendues à la juste valeur (primes reçues : 1 203 810 USD) ........... (180 827) (0,01)Swaps de taux d’intérêt ((0,11) %)DeviseMontantnotionnelDécaissementsdu CompartimentEncaissementsdu CompartimentDate derèglementJuste valeurUSDCompartiment%BRL 14 100 000BRL 12 MonthLIBOR 11,53% 02/01/2012 10 176 0,00BRL 39 700 000BRL 12 MonthLIBOR 12,11% 02/01/2014 830 973 0,06EUR 3 800 000EUR 6 MonthEURIBOR 3,00% 21/09/2016 233 726 0,02EUR 6 100 000 3,00%EUR 6 MonthEURIBOR 21/09/2021 265 215 0,02EUR 19 500 000EUR 6 MonthEURIBOR 1,00% 21/09/2016 (63 066) 0,00EUR 3 400 000EUR 6 MonthEURIBOR 2,00% 21/09/2021 145 412 0,01GBP 49 900 000 2,50%GBP 6 MonthLIBOR 21/09/2013 (1 952 979) (0,13)JPY 8 000 000 000JPY 6 MonthLIBOR 0,35% 21/03/2012 13 837 0,00JPY 13 000 000 000JPY 6 MonthLIBOR 0,35% 21/03/2012 26 155 0,00JPY 18 520 000 000JPY 6 MonthLIBOR 0,35% 21/03/2012 (33 729) 0,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.98 The Global Bond Fund